Сравнение ZS с SNOW
ZS (Zscaler, Inc.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, SNOW in Software - Application. Over the past 5 years, ZS returned -7.92%/yr vs 1.49%/yr for SNOW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -34.90%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 23.09%.
ZS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 15.09%
- 6 месяцев
- -30.46%
- С начала года
- -34.90%
- 1 год
- -49.11%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- —
SNOW
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 13.30%
- 6 месяцев
- 29.98%
- С начала года
- 23.09%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -34.90% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 50.57% |
SNOW Snowflake Inc. | 23.09% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between ZS and SNOW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between ZS and SNOW has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$23.68B
SNOW:
$93.59B
ZS:
-$0.49
SNOW:
-$3.53
ZS:
7.33
SNOW:
18.21
ZS:
9.95
SNOW:
45.26
ZS:
$3.17B
SNOW:
$5.03B
ZS:
$2.43B
SNOW:
$3.38B
ZS:
$69.08M
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. SNOW — Ранг доходности на риск
ZS
SNOW
Сравнение ZS c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.49 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.05 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и SNOW
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, примерно равная максимальной просадке SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -72.99% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -56.30% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -56.30% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -72.99% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.29% | -32.81% | -27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.99% | -48.85% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.51% | 26.10% | +14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и SNOW
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Snowflake Inc. (SNOW) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 11.87% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.85% | 52.97% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.13% | 66.05% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.41% | 61.98% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.70% | 62.42% | -3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и SNOW
Ни ZS, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и SNOW
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and SNOW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (14.99%) compared to SNOW (11.87%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор