Сравнение ZS с SNOW
ZS (Zscaler, Inc.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, SNOW in Software - Application. Over the past 5 years, ZS returned -6.28%/yr vs -0.11%/yr for SNOW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 9.99%.
ZS
- 1 день
- -6.78%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -44.85%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
SNOW
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- 67.31%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -40.26% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 52.38% |
SNOW Snowflake Inc. | 9.99% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 10.82% |
Correlation
The correlation between ZS and SNOW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between ZS and SNOW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$21.60B
SNOW:
$83.34B
ZS:
-$0.49
SNOW:
-$3.53
ZS:
6.73
SNOW:
16.27
ZS:
9.13
SNOW:
40.44
ZS:
$3.17B
SNOW:
$5.03B
ZS:
$2.43B
SNOW:
$3.38B
ZS:
$69.08M
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. SNOW — Ранг доходности на риск
ZS
SNOW
Сравнение ZS c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.27 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.60 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.24 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.01 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и SNOW
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, примерно равная максимальной просадке SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -72.99% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -56.30% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -56.30% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -72.99% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.56% | -39.96% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -49.10% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.44% | 25.82% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и SNOW
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 45.54% по сравнению с Snowflake Inc. (SNOW) с волатильностью 36.32%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.54% | 36.32% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.23% | 54.14% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 65.21% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 61.92% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.45% | 62.81% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и SNOW
Ни ZS, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и SNOW
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and SNOW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.54%) compared to SNOW (36.32%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор