Сравнение ZS с SNOW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZS с SNOW

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Snowflake Inc. (SNOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или SNOW.

Корреляция

Корреляция между ZS и SNOW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ZS и SNOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Snowflake Inc. (SNOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SNOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

0.04

SNOW:

-0.20

Коэф-т Сортино

ZS:

0.33

SNOW:

0.07

Коэф-т Омега

ZS:

1.05

SNOW:

1.01

Коэф-т Кальмара

ZS:

0.03

SNOW:

-0.14

Коэф-т Мартина

ZS:

0.20

SNOW:

-0.53

Индекс Язвы

ZS:

9.35%

SNOW:

19.56%

Дневная вол-ть

ZS:

41.17%

SNOW:

53.46%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

SNOW:

-72.99%

Текущая просадка

ZS:

-47.88%

SNOW:

-65.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$29.74B

SNOW:

$46.74B

EPS

ZS:

-$0.10

SNOW:

-$3.86

PEG коэффициент

ZS:

2.71

SNOW:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$2.42B

SNOW:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.88B

SNOW:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$105.28M

SNOW:

-$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью -9.40%.

С начала года

6.54%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

13.31%

1 год

3.17%

5 лет

24.92%

10 лет

N/A

SNOW

С начала года

-9.40%

1 месяц

-19.41%

6 месяцев

26.64%

1 год

-8.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и SNOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZS: 0.04

SNOW: -0.20

Коэффициент Сортино

ZS: 0.33

SNOW: 0.07

Коэффициент Омега

ZS: 1.05

SNOW: 1.01

Коэффициент Кальмара

ZS: 0.03

SNOW: -0.14

Коэффициент Мартина

ZS: 0.20

SNOW: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SNOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и SNOW

Ни ZS, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и SNOW

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, примерно равная максимальной просадке SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SNOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и SNOW

Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 15.21%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SNOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и SNOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZS с SNOW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZS и SNOW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и SNOW

ZS

SNOW

Сравнение ZS c SNOW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и SNOW

Просадки

Сравнение просадок ZS и SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и SNOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и SNOW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество