PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZS с SNOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ZSSNOW
Дох-ть с нач. г.-22.83%-26.03%
Дох-ть за 1 год68.10%1.39%
Дох-ть за 3 года-3.51%-14.57%
Коэф-т Шарпа1.450.06
Дневная вол-ть48.44%50.69%
Макс. просадка-76.41%-71.81%
Current Drawdown-53.64%-63.37%

Фундаментальные показатели


ZSSNOW
Рыночная капитализация$25.36B$48.61B
Прибыль на акцию-$0.95-$2.55
PEG коэффициент0.963.06
Выручка (12 мес.)$1.90B$2.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.26B$1.35B
EBITDA (12 мес.)-$153.45M-$993.87M

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ZS и SNOW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZS и SNOW

С начала года, ZS показывает доходность -22.83%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью -26.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
30.45%
-42.03%
ZS
SNOW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zscaler, Inc.

Snowflake Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZS c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZS, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.23
SNOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNOW, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SNOW, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SNOW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SNOW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SNOW, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.19

Сравнение коэффициента Шарпа ZS и SNOW

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного 0.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ZS и SNOW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.45
0.06
ZS
SNOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и SNOW

Ни ZS, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и SNOW

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки SNOW в -71.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SNOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-53.64%
-63.37%
ZS
SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и SNOW

Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 6.62%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.62%
8.12%
ZS
SNOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и SNOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию