PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZS с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZS с ALAR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или ALAR.

Корреляция

Корреляция между ZS и ALAR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ZS и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
464.13%
18,561.62%
ZS
ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

0.51

ALAR:

-0.63

Коэф-т Сортино

ZS:

0.94

ALAR:

-0.81

Коэф-т Омега

ZS:

1.13

ALAR:

0.91

Коэф-т Кальмара

ZS:

0.40

ALAR:

-0.70

Коэф-т Мартина

ZS:

2.47

ALAR:

-1.08

Индекс Язвы

ZS:

9.29%

ALAR:

65.06%

Дневная вол-ть

ZS:

44.80%

ALAR:

110.78%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

ZS:

-43.02%

ALAR:

-99.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$31.04B

ALAR:

$50.83M

EPS

ZS:

-$0.10

ALAR:

$0.80

Коэффициент P/S

ZS:

12.81

ALAR:

1.60

Коэффициент P/B

ZS:

18.92

ALAR:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$2.42B

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.88B

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$105.28M

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -30.35%.

ZS

С начала года

16.48%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

14.25%

1 год

18.42%

5 лет

25.59%

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-30.35%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-55.37%

1 год

-71.19%

5 лет

-8.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZS: 0.51
ALAR: -0.63
Коэффициент Сортино ZS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZS: 0.94
ALAR: -0.81
Коэффициент Омега ZS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZS: 1.13
ALAR: 0.91
Коэффициент Кальмара ZS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZS: 0.40
ALAR: -0.70
Коэффициент Мартина ZS, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZS: 2.47
ALAR: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.63
ZS
ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и ALAR

Ни ZS, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и ALAR

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.02%
-99.71%
ZS
ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и ALAR

Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 21.32%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 28.74%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.32%
28.74%
ZS
ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию