Сравнение ZS с ALAR
ZS (Zscaler, Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -6.28%/yr vs -7.18%/yr for ALAR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью 10.84%.
ZS
- 1 день
- -6.78%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -44.85%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 36.64%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 55.08%
- 5 лет*
- -7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -40.26% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 5.26% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 10.84% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between ZS and ALAR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ZS:
$21.60B
ALAR:
$56.39M
ZS:
-$0.49
ALAR:
$0.15
ZS:
6.73
ALAR:
1.59
ZS:
9.13
ALAR:
1.69
ZS:
$3.17B
ALAR:
$45.33M
ZS:
$2.43B
ALAR:
$26.25M
ZS:
$69.08M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. ALAR — Ранг доходности на риск
ZS
ALAR
Сравнение ZS c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.16 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.52 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.84 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.40 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.50 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и ALAR
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -99.95% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -67.10% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -87.82% | +22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -90.61% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.56% | -99.69% | +36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -95.62% | +63.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.44% | 41.02% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и ALAR
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 45.54% по сравнению с Alarum Technologies Ltd. (ALAR) с волатильностью 34.42%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.54% | 34.42% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.23% | 54.42% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 86.36% | -27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 97.04% | -40.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.45% | 104.85% | -46.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и ALAR
Ни ZS, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и ALAR
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and ALAR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.54%) compared to ALAR (34.42%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор