Сравнение ZS с ALAR
ZS (Zscaler, Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -10.49%/yr vs -9.86%/yr for ALAR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -43.90%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью -1.52%.
ZS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -30.82%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- -33.83%
- 3 года*
- 52.98%
- 5 лет*
- -9.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -43.90% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 7.16% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -1.52% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between ZS and ALAR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.28B
ALAR:
$50.11M
ZS:
-$0.49
ALAR:
$0.15
ZS:
6.32
ALAR:
1.41
ZS:
8.57
ALAR:
1.50
ZS:
$3.17B
ALAR:
$45.33M
ZS:
$2.43B
ALAR:
$26.25M
ZS:
$69.08M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. ALAR — Ранг доходности на риск
ZS
ALAR
Сравнение ZS c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.51 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.80 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и ALAR
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -99.95% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -67.10% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -87.82% | +22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -89.80% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.79% | -99.72% | +33.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -95.60% | +62.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.14% | 42.29% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и ALAR
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 43.02% по сравнению с Alarum Technologies Ltd. (ALAR) с волатильностью 38.54%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.02% | 38.54% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.36% | 57.48% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.82% | 78.13% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 97.23% | -41.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.71% | 104.77% | -46.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и ALAR
Ни ZS, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и ALAR
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and ALAR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (43.02%) compared to ALAR (38.54%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор