Сравнение ZS с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZS с PANW

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или PANW.

Корреляция

Корреляция между ZS и PANW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ZS и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

0.04

PANW:

0.64

Коэф-т Сортино

ZS:

0.33

PANW:

1.06

Коэф-т Омега

ZS:

1.05

PANW:

1.13

Коэф-т Кальмара

ZS:

0.03

PANW:

0.70

Коэф-т Мартина

ZS:

0.20

PANW:

2.95

Индекс Язвы

ZS:

9.35%

PANW:

7.05%

Дневная вол-ть

ZS:

41.17%

PANW:

32.66%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

ZS:

-47.88%

PANW:

-20.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$32.03B

PANW:

$114.66B

EPS

ZS:

-$0.10

PANW:

$1.76

PEG коэффициент

ZS:

2.84

PANW:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$2.42B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.88B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$105.28M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -9.23%.

С начала года

6.54%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

13.31%

1 год

3.17%

5 лет

24.92%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-9.23%

1 месяц

-10.42%

6 месяцев

-1.67%

1 год

22.56%

5 лет

43.70%

10 лет

21.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZS: 0.04

PANW: 0.64

Коэффициент Сортино

ZS: 0.33

PANW: 1.06

Коэффициент Омега

ZS: 1.05

PANW: 1.13

Коэффициент Кальмара

ZS: 0.03

PANW: 0.70

Коэффициент Мартина

ZS: 0.20

PANW: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и PANW

Ни ZS, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и PANW

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и PANW

Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZS с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZS и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и PANW

ZS

PANW

Сравнение ZS c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и PANW

Просадки

Сравнение просадок ZS и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество