Сравнение ZS с PANW
ZS (Zscaler, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.92%/yr vs 40.47%/yr for PANW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -34.90%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 92.18%.
ZS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 15.09%
- 6 месяцев
- -30.46%
- С начала года
- -34.90%
- 1 год
- -49.11%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 26.47%
- 6 месяцев
- 88.56%
- С начала года
- 92.18%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 40.47%
- 10 лет*
- 32.85%
Сравнение доходности по годам ZS и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -34.90% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 92.18% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -0.35% |
Correlation
The correlation between ZS and PANW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between ZS and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$23.68B
PANW:
$241.25B
ZS:
-$0.49
PANW:
$1.17
ZS:
7.33
PANW:
23.99
ZS:
9.95
PANW:
9.52
ZS:
$3.17B
PANW:
$10.61B
ZS:
$2.43B
PANW:
$7.63B
ZS:
$69.08M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. PANW — Ранг доходности на риск
ZS
PANW
Сравнение ZS c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.34 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.31 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и PANW
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -47.98% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -36.01% | -28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -36.01% | -28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -36.01% | -40.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.29% | -0.99% | -59.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.99% | -14.62% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.51% | 15.83% | +24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и PANW
Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 14.99%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 16.62% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.85% | 35.45% | +23.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.13% | 41.31% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.41% | 42.34% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.70% | 38.89% | +19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и PANW
Ни ZS, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и PANW
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and PANW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.62%) compared to ZS (14.99%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор