PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZS с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZS с PANW

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или PANW.

Корреляция

Корреляция между ZS и PANW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ZS и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
566.24%
481.05%
ZS
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

0.53

PANW:

0.65

Коэф-т Сортино

ZS:

0.97

PANW:

1.14

Коэф-т Омега

ZS:

1.13

PANW:

1.14

Коэф-т Кальмара

ZS:

0.41

PANW:

0.88

Коэф-т Мартина

ZS:

2.57

PANW:

2.72

Индекс Язвы

ZS:

9.29%

PANW:

8.67%

Дневная вол-ть

ZS:

44.95%

PANW:

36.41%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

ZS:

-40.38%

PANW:

-12.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$33.36B

PANW:

$118.50B

EPS

ZS:

-$0.11

PANW:

$1.77

Коэффициент PEG

ZS:

3.04

PANW:

2.20

Коэффициент P/S

ZS:

13.77

PANW:

13.83

Коэффициент P/B

ZS:

20.75

PANW:

18.59

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$2.42B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.88B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$105.28M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -0.23%.

ZS

С начала года

21.87%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

17.57%

1 год

24.18%

5 лет

27.09%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-0.23%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

0.20%

1 год

24.59%

5 лет

40.87%

10 лет

21.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZS, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZS: 0.53
PANW: 0.65
Коэффициент Сортино ZS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZS: 0.97
PANW: 1.14
Коэффициент Омега ZS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZS: 1.13
PANW: 1.14
Коэффициент Кальмара ZS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZS: 0.41
PANW: 0.88
Коэффициент Мартина ZS, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZS: 2.57
PANW: 2.72

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PANW равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.65
ZS
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и PANW

Ни ZS, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и PANW

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.38%
-12.84%
ZS
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и PANW

Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 18.24%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.44%
18.24%
ZS
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию