PortfoliosLab logo
Сравнение SHOP с EBAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHOP и EBAY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHOP и EBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и eBay Inc. (EBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,681.93%
199.92%
SHOP
EBAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.51

EBAY:

1.20

Коэф-т Сортино

SHOP:

1.13

EBAY:

1.68

Коэф-т Омега

SHOP:

1.16

EBAY:

1.24

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.45

EBAY:

0.98

Коэф-т Мартина

SHOP:

1.96

EBAY:

7.18

Индекс Язвы

SHOP:

15.97%

EBAY:

4.85%

Дневная вол-ть

SHOP:

61.76%

EBAY:

29.04%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

EBAY:

-82.56%

Текущая просадка

SHOP:

-42.55%

EBAY:

-9.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$122.96B

EBAY:

$31.32B

EPS

SHOP:

$1.55

EBAY:

$3.95

Коэффициент P/E

SHOP:

61.37

EBAY:

17.01

Коэффициент PEG

SHOP:

1.12

EBAY:

1.74

Коэффициент P/S

SHOP:

13.85

EBAY:

3.05

Коэффициент P/B

SHOP:

10.66

EBAY:

6.02

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$7.02B

EBAY:

$7.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$3.52B

EBAY:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.02B

EBAY:

$2.18B

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у EBAY с доходностью 9.99%.


SHOP

С начала года

-8.66%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

22.86%

1 год

37.66%

5 лет

8.62%

10 лет

N/A

EBAY

С начала года

9.99%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

8.44%

1 год

34.58%

5 лет

13.48%

10 лет

11.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и EBAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

EBAY
Ранг риск-скорректированной доходности EBAY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBAY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBAY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBAY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBAY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBAY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c EBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и eBay Inc. (EBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHOP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHOP: 0.51
EBAY: 1.20
Коэффициент Сортино SHOP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHOP: 1.13
EBAY: 1.68
Коэффициент Омега SHOP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHOP: 1.16
EBAY: 1.24
Коэффициент Кальмара SHOP, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHOP: 0.45
EBAY: 0.98
Коэффициент Мартина SHOP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHOP: 1.96
EBAY: 7.18

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа EBAY равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и EBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
1.20
SHOP
EBAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и EBAY

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.


TTM202420232022202120202019
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBAY
eBay Inc.
1.62%1.74%2.29%2.12%1.08%1.27%1.55%

Просадки

Сравнение просадок SHOP и EBAY

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке EBAY в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и EBAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.55%
-9.90%
SHOP
EBAY

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и EBAY

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с eBay Inc. (EBAY) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.69%
10.19%
SHOP
EBAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и EBAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и eBay Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию