PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZS с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZS с CRWD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или CRWD.

Корреляция

Корреляция между ZS и CRWD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ZS и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.36%
632.55%
ZS
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

0.49

CRWD:

0.79

Коэф-т Сортино

ZS:

0.92

CRWD:

1.36

Коэф-т Омега

ZS:

1.13

CRWD:

1.18

Коэф-т Кальмара

ZS:

0.38

CRWD:

0.94

Коэф-т Мартина

ZS:

2.35

CRWD:

2.13

Индекс Язвы

ZS:

9.29%

CRWD:

19.63%

Дневная вол-ть

ZS:

44.86%

CRWD:

52.72%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

ZS:

-41.54%

CRWD:

-6.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$32.51B

CRWD:

$102.63B

EPS

ZS:

-$0.10

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

ZS:

2.83

CRWD:

4.81

Коэффициент P/S

ZS:

13.42

CRWD:

25.96

Коэффициент P/B

ZS:

19.31

CRWD:

31.30

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$2.42B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.88B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$105.28M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 24.18%.

ZS

С начала года

19.49%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

16.55%

1 год

23.32%

5 лет

26.21%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

24.18%

1 месяц

14.40%

6 месяцев

41.33%

1 год

42.57%

5 лет

42.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZS: 0.49
CRWD: 0.79
Коэффициент Сортино ZS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZS: 0.92
CRWD: 1.36
Коэффициент Омега ZS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZS: 1.13
CRWD: 1.18
Коэффициент Кальмара ZS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZS: 0.38
CRWD: 0.94
Коэффициент Мартина ZS, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZS: 2.35
CRWD: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.79
ZS
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и CRWD

Ни ZS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и CRWD

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.54%
-6.69%
ZS
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и CRWD

Zscaler, Inc. (ZS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 21.39% и 22.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.39%
22.44%
ZS
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию