Сравнение ZS с CRWD
ZS (Zscaler, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.92%/yr vs 26.67%/yr for CRWD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -34.90%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 73.87%.
ZS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 15.09%
- 6 месяцев
- -30.46%
- С начала года
- -34.90%
- 1 год
- -49.11%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 19.95%
- 6 месяцев
- 79.13%
- С начала года
- 73.87%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- 74.75%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -34.90% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | -38.68% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 73.87% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between ZS and CRWD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between ZS and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$23.68B
CRWD:
$207.48B
ZS:
-$0.49
CRWD:
-$0.02
ZS:
7.33
CRWD:
10.17
ZS:
9.95
CRWD:
11.34
ZS:
$3.17B
CRWD:
$5.09B
ZS:
$2.43B
CRWD:
$3.82B
ZS:
$69.08M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. CRWD — Ранг доходности на риск
ZS
CRWD
Сравнение ZS c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.98 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.68 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и CRWD
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -67.69% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -37.18% | -27.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -44.44% | -20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -67.69% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.29% | -3.31% | -56.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.99% | -23.41% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.51% | 15.69% | +24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и CRWD
Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 14.99%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 16.24% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.85% | 39.77% | +19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.13% | 47.37% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.41% | 51.09% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.70% | 56.08% | +2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и CRWD
Ни ZS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и CRWD
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and CRWD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.24%) compared to ZS (14.99%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор