Сравнение ZS с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZS с CRWD

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или CRWD.

Корреляция

Корреляция между ZS и CRWD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ZS и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

0.11

CRWD:

0.27

Коэф-т Сортино

ZS:

0.41

CRWD:

0.69

Коэф-т Омега

ZS:

1.06

CRWD:

1.09

Коэф-т Кальмара

ZS:

0.08

CRWD:

0.29

Коэф-т Мартина

ZS:

0.46

CRWD:

0.68

Индекс Язвы

ZS:

9.62%

CRWD:

19.04%

Дневная вол-ть

ZS:

40.46%

CRWD:

48.41%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

ZS:

-45.48%

CRWD:

-20.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$31.11B

CRWD:

$89.82B

EPS

ZS:

-$0.10

CRWD:

-$0.07

PEG коэффициент

ZS:

3.55

CRWD:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$2.42B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.88B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$105.28M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью 5.91%.

С начала года

11.45%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

20.41%

1 год

4.65%

5 лет

26.99%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

5.91%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

31.70%

1 год

13.39%

5 лет

45.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZS: 0.11

CRWD: 0.27

Коэффициент Сортино

ZS: 0.41

CRWD: 0.69

Коэффициент Омега

ZS: 1.06

CRWD: 1.09

Коэффициент Кальмара

ZS: 0.08

CRWD: 0.29

Коэффициент Мартина

ZS: 0.46

CRWD: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и CRWD

Ни ZS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и CRWD

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и CRWD

Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 13.10%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZS с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZS и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и CRWD

ZS

CRWD

Сравнение ZS c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и CRWD

Просадки

Сравнение просадок ZS и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество