Сравнение ZS с CRWD
ZS (Zscaler, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -6.15%/yr vs 28.29%/yr for CRWD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -39.86%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.
ZS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -39.86%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -54.43%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -39.86% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | -39.74% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between ZS and CRWD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between ZS and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$21.74B
CRWD:
$185.44B
ZS:
-$0.49
CRWD:
-$0.02
ZS:
6.77
CRWD:
35.90
ZS:
9.19
CRWD:
40.02
ZS:
$3.17B
CRWD:
$5.09B
ZS:
$2.43B
CRWD:
$3.82B
ZS:
$69.08M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. CRWD — Ранг доходности на риск
ZS
CRWD
Сравнение ZS c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.52 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.49 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.27 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.56 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и CRWD
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -67.69% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -37.18% | -27.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -44.44% | -20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -67.69% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.32% | -8.06% | -55.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -23.65% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.64% | 16.13% | +19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и CRWD
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 45.55% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.55% | 16.51% | +29.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.24% | 36.36% | +20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 44.80% | +13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 50.72% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.44% | 55.95% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и CRWD
Ни ZS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и CRWD
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and CRWD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.55%) compared to CRWD (16.51%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор