PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZS с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ZSCRWD
Дох-ть с нач. г.-18.12%21.04%
Дох-ть за 1 год68.93%127.08%
Дох-ть за 3 года-2.66%12.64%
Коэф-т Шарпа1.483.12
Дневная вол-ть48.30%41.27%
Макс. просадка-76.41%-67.69%
Current Drawdown-50.81%-7.62%

Фундаментальные показатели


ZSCRWD
Рыночная капитализация$28.87B$77.54B
Прибыль на акцию-$0.95$0.35
PEG коэффициент1.381.39
Выручка (12 мес.)$1.90B$3.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.26B$1.64B
EBITDA (12 мес.)-$153.45M$105.96M

Корреляция

0.74
-1.001.00

Корреляция между ZS и CRWD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ZS и CRWD

С начала года, ZS показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 21.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.65%
66.40%
ZS
CRWD

Сравнение акций, фондов или ETF


Zscaler, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZS c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZS в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZS в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZS в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZS в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZS в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.89
CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD в сравнении с широким рынком0.501.001.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.38

Сравнение коэффициента Шарпа ZS и CRWD

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 3.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ZS и CRWD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.48
3.12
ZS
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и CRWD

Ни ZS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и CRWD

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ZS и CRWD


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-50.81%
-7.62%
ZS
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и CRWD

Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 6.21%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.21%
7.91%
ZS
CRWD