PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZS с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZS (Zscaler, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, ZS returned -7.92%/yr vs 9.45%/yr for SCHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность -34.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.

ZS

1 день
-1.19%
1 месяц
15.09%
6 месяцев
-30.46%
С начала года
-34.90%
1 год
-49.11%
3 года*
-1.20%
5 лет*
-7.92%
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZS и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZS
Zscaler, Inc.		-34.90%24.67%-18.57%98.00%-65.18%60.90%329.48%18.59%42.58%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-4.23%

Correlation

The correlation between ZS and SCHD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г.

0.22

The correlation between ZS and SCHD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zscaler, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ZS:
ZS с PANWZS с CRWDZS с NETZS с FTNTZS с SNOWZS с DDOGZS с ALAR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ZS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZS
Ранг доходности на риск ZS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.47

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
3.83

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

5.92

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

14.46

-15.67

ZS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZS и SCHD

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.41%

-33.37%

-43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.89%

-4.61%

-60.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.89%

-16.13%

-48.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.41%

-16.85%

-59.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.29%

0.00%

-60.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.99%

-3.30%

-29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.51%

1.89%

+38.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и SCHD

Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

4.10%

+10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.85%

8.05%

+50.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.13%

11.04%

+49.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.41%

14.40%

+42.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.70%

16.71%

+41.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и SCHD

ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
ZS
Zscaler, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZS and SCHD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZS has higher volatility (14.99%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZS и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор