PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NET с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NETFTNT
Дох-ть с нач. г.12.61%13.53%
Дох-ть за 1 год44.51%-2.84%
Дох-ть за 3 года6.51%18.45%
Коэф-т Шарпа0.83-0.03
Дневная вол-ть58.76%39.67%
Макс. просадка-82.58%-51.20%
Current Drawdown-56.84%-17.23%

Фундаментальные показатели


NETFTNT
Рыночная капитализация$32.70B$52.12B
Прибыль на акцию-$0.55$1.46
Цена/прибыль41.2546.79
PEG коэффициент2.351.84
Выручка (12 мес.)$1.30B$5.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$742.63M$3.33B
EBITDA (12 мес.)-$71.17M$1.35B

Корреляция

0.56
-1.001.00

Корреляция между NET и FTNT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NET и FTNT

С начала года, NET показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 13.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
53.30%
15.05%
NET
FTNT

Сравнение акций, фондов или ETF


Cloudflare, Inc.

Fortinet, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NET c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NET в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NET в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NET в сравнении с широким рынком0.501.001.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NET в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NET в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.95
FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.05

Сравнение коэффициента Шарпа NET и FTNT

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FTNT равного -0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NET и FTNT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.83
-0.03
NET
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и FTNT

Ни NET, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и FTNT

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NET и FTNT


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-56.84%
-17.23%
NET
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности NET и FTNT

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.15%
8.45%
NET
FTNT