PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NET с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NETFTNT
Дох-ть с нач. г.5.15%34.63%
Дох-ть за 1 год54.74%36.83%
Дох-ть за 3 года-23.13%6.27%
Дох-ть за 5 лет39.14%34.38%
Коэф-т Шарпа1.200.97
Коэф-т Сортино1.951.72
Коэф-т Омега1.261.24
Коэф-т Кальмара0.800.98
Коэф-т Мартина2.983.44
Индекс Язвы19.90%10.90%
Дневная вол-ть49.27%38.86%
Макс. просадка-82.58%-51.20%
Текущая просадка-59.70%-4.91%

Фундаментальные показатели


NETFTNT
Рыночная капитализация$29.92B$60.27B
EPS-$0.30$1.69
PEG коэффициент2.351.65
Общая выручка (12 мес.)$1.14B$4.20B
Валовая прибыль (12 мес.)$884.16M$3.31B
EBITDA (12 мес.)$13.03M$1.20B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NET и FTNT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NET и FTNT

С начала года, NET показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 34.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.68%
33.83%
NET
FTNT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NET c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.98
FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.44

Сравнение коэффициента Шарпа NET и FTNT

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTNT равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
0.97
NET
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и FTNT

Ни NET, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и FTNT

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-59.70%
-4.91%
NET
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности NET и FTNT

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.71%
6.05%
NET
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию