PortfoliosLab logo
Сравнение NET с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NET и FTNT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NET и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
526.67%
520.92%
NET
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

0.63

FTNT:

1.26

Коэф-т Сортино

NET:

1.21

FTNT:

2.23

Коэф-т Омега

NET:

1.17

FTNT:

1.31

Коэф-т Кальмара

NET:

0.49

FTNT:

1.71

Коэф-т Мартина

NET:

2.07

FTNT:

6.56

Индекс Язвы

NET:

16.46%

FTNT:

8.08%

Дневная вол-ть

NET:

53.89%

FTNT:

42.25%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

NET:

-48.08%

FTNT:

-15.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$37.01B

FTNT:

$73.92B

EPS

NET:

-$0.23

FTNT:

$2.26

Коэффициент PEG

NET:

2.35

FTNT:

2.72

Коэффициент P/S

NET:

22.17

FTNT:

12.41

Коэффициент P/B

NET:

35.38

FTNT:

48.58

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$1.29B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$997.36M

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$81.64M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 2.67%.


NET

С начала года

4.75%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

28.71%

1 год

28.36%

5 лет

37.28%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

2.67%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

20.69%

1 год

49.69%

5 лет

36.42%

10 лет

28.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NET: 0.63
FTNT: 1.26
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NET: 1.21
FTNT: 2.23
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NET: 1.17
FTNT: 1.31
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NET: 0.49
FTNT: 1.71
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NET: 2.07
FTNT: 6.56

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
1.26
NET
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и FTNT

Ни NET, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и FTNT

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.08%
-15.34%
NET
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности NET и FTNT

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 19.50%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
19.50%
NET
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию