PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZS с TENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ZSTENB
Дох-ть с нач. г.-18.12%5.32%
Дох-ть за 1 год68.93%5.34%
Дох-ть за 3 года-2.66%7.23%
Дох-ть за 5 лет22.21%8.14%
Коэф-т Шарпа1.480.18
Дневная вол-ть48.30%41.47%
Макс. просадка-76.41%-56.82%
Current Drawdown-50.81%-22.58%

Фундаментальные показатели


ZSTENB
Рыночная капитализация$28.87B$5.84B
Прибыль на акцию-$0.95-$0.68
Выручка (12 мес.)$1.90B$798.71M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.26B$528.40M
EBITDA (12 мес.)-$153.45M-$11.08M

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между ZS и TENB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZS и TENB

С начала года, ZS показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у TENB с доходностью 5.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.65%
13.29%
ZS
TENB

Сравнение акций, фондов или ETF


Zscaler, Inc.

Tenable Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZS c TENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZS в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZS в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZS в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZS в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZS в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.89
TENB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TENB в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TENB в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TENB в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TENB в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TENB в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.61

Сравнение коэффициента Шарпа ZS и TENB

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа TENB равного 0.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ZS и TENB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.48
0.18
ZS
TENB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и TENB

Ни ZS, ни TENB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и TENB

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки TENB в -56.82%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ZS и TENB


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-50.81%
-22.58%
ZS
TENB

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и TENB

Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 6.21%, в то время как у Tenable Holdings, Inc. (TENB) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.21%
7.49%
ZS
TENB