Сравнение ZS с TENB
ZS (Zscaler, Inc.) and TENB (Tenable Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -10.27%/yr vs -8.57%/yr for TENB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и TENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -43.42%, что значительно ниже, чем у TENB с доходностью 18.66%.
ZS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -30.21%
- С начала года
- -43.42%
- 6 месяцев
- -44.57%
- 1 год
- -58.74%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- —
TENB
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- -11.83%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и TENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -43.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | -4.88% |
TENB Tenable Holdings, Inc. | 18.66% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -32.76% |
Correlation
The correlation between ZS and TENB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between ZS and TENB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.46B
TENB:
$3.29B
ZS:
-$0.49
TENB:
-$0.10
ZS:
6.37
TENB:
3.26
ZS:
8.64
TENB:
13.24
ZS:
$3.17B
TENB:
$1.02B
ZS:
$2.43B
TENB:
$799.18M
ZS:
$69.08M
TENB:
$101.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. TENB — Ранг доходности на риск
ZS
TENB
Сравнение ZS c TENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | TENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.31 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.55 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и TENB
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, примерно равная максимальной просадке TENB в -74.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и TENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -74.40% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -54.77% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -69.09% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -74.40% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -55.44% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -31.15% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.34% | 30.14% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и TENB
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с Tenable Holdings, Inc. (TENB) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.31% | 16.91% | +25.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.37% | 39.55% | +17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.77% | 44.27% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 44.45% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.70% | 47.83% | +10.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и TENB
Ни ZS, ни TENB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и TENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Tenable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и TENB
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and TENB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (42.31%) compared to TENB (16.91%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs TENB's -74.40%.
TENB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и TENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор