PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NET с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NETAMD
Дох-ть с нач. г.12.61%10.77%
Дох-ть за 1 год44.51%77.30%
Дох-ть за 3 года6.51%26.79%
Коэф-т Шарпа0.831.60
Дневная вол-ть58.76%47.92%
Макс. просадка-82.58%-96.57%
Current Drawdown-56.84%-22.76%

Фундаментальные показатели


NETAMD
Рыночная капитализация$32.70B$291.70B
Прибыль на акцию-$0.55$0.52
Цена/прибыль41.25347.10
PEG коэффициент2.350.73
Выручка (12 мес.)$1.30B$22.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$742.63M$12.05B
EBITDA (12 мес.)-$71.17M$3.85B

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между NET и AMD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NET и AMD

С начала года, NET показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью 10.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
53.30%
55.37%
NET
AMD

Сравнение акций, фондов или ETF


Cloudflare, Inc.

Advanced Micro Devices, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NET c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NET в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NET в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NET в сравнении с широким рынком0.501.001.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NET в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NET в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.95
AMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMD в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMD в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.24

Сравнение коэффициента Шарпа NET и AMD

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 1.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NET и AMD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.83
1.60
NET
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и AMD

Ни NET, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и AMD

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NET и AMD


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-56.84%
-22.76%
NET
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности NET и AMD

Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 9.15%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.15%
12.71%
NET
AMD