Сравнение ZS с DXCM
ZS (Zscaler, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs -4.71%/yr for DXCM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 15.44%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам ZS и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 82.65% |
Correlation
The correlation between ZS and DXCM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ZS and DXCM has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
DXCM:
$30.16B
ZS:
-$0.49
DXCM:
$2.31
ZS:
6.47
DXCM:
6.39
ZS:
8.78
DXCM:
10.20
ZS:
$3.17B
DXCM:
$4.82B
ZS:
$2.43B
DXCM:
$2.96B
ZS:
$69.08M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ZS
DXCM
Сравнение ZS c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.30 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.51 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.29 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и DXCM
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -94.61% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -38.75% | -26.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -60.95% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -66.32% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -52.94% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -36.00% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 22.71% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и DXCM
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 13.77% | +30.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 25.06% | +32.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 40.61% | +18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 46.96% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 48.42% | +10.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и DXCM
Ни ZS, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и DXCM
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and DXCM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор