PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DDOG с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DDOGNET
Дох-ть с нач. г.5.05%12.61%
Дох-ть за 1 год87.29%44.51%
Дох-ть за 3 года10.63%6.51%
Коэф-т Шарпа1.730.83
Дневная вол-ть52.37%58.76%
Макс. просадка-68.11%-82.58%
Current Drawdown-35.13%-56.84%

Фундаментальные показатели


DDOGNET
Рыночная капитализация$41.02B$32.70B
Прибыль на акцию$0.14-$0.55
Цена/прибыль882.8641.25
PEG коэффициент1.152.35
Выручка (12 мес.)$2.13B$1.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.33B$742.63M
EBITDA (12 мес.)$2.96M-$71.17M

Корреляция

0.67
-1.001.00

Корреляция между DDOG и NET составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и NET

С начала года, DDOG показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 12.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
44.80%
53.30%
DDOG
NET

Сравнение акций, фондов или ETF


Datadog, Inc.

Cloudflare, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DDOG c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DDOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DDOG в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DDOG в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DDOG в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DDOG в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.18
NET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NET в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NET в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NET в сравнении с широким рынком0.501.001.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NET в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NET в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.95

Сравнение коэффициента Шарпа DDOG и NET

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа NET равного 0.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DDOG и NET.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.73
0.83
DDOG
NET

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и NET

Ни DDOG, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и NET

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DDOG и NET


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-35.13%
-56.84%
DDOG
NET

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и NET

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 6.93%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.93%
9.15%
DDOG
NET