PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDOG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDOG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DDOG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDOG и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DDOG
Datadog, Inc.		-12.74%-4.83%17.72%65.14%-58.73%80.93%160.56%0.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

DDOG

1 день
0.53%
1 месяц
6.80%
С начала года
-12.74%
6 месяцев
-22.29%
1 год
17.43%
3 года*
17.76%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Datadog, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DDOG:
DDOG с SNOWDDOG с CRWDDDOG с MDBDDOG с NETDDOG с ESTCDDOG с ZSDDOG с FTNT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DDOG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOG
Ранг доходности на риск DDOG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDOG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDOG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.96

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.49

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.53

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

7.27

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDOG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDOGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.96

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между DDOG и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и SPY

DDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDOG
Datadog, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DDOG и SPY

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DDOGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.11%

-55.19%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.62%

-12.05%

-36.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.11%

-24.50%

-43.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.58%

-5.53%

-35.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.16%

-9.09%

-22.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.02%

2.54%

+19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и SPY

Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDOGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

5.35%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

9.50%

+34.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.41%

19.06%

+36.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.27%

17.06%

+39.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.78%

17.92%

+40.86%