PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DDOG с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DDOG и FTNT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DDOG и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.13%
65.97%
DDOG
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

0.63

FTNT:

1.77

Коэф-т Сортино

DDOG:

1.07

FTNT:

3.01

Коэф-т Омега

DDOG:

1.14

FTNT:

1.39

Коэф-т Кальмара

DDOG:

0.51

FTNT:

2.23

Коэф-т Мартина

DDOG:

2.21

FTNT:

6.60

Индекс Язвы

DDOG:

10.82%

FTNT:

10.47%

Дневная вол-ть

DDOG:

37.79%

FTNT:

39.00%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

DDOG:

-23.96%

FTNT:

-2.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$53.31B

FTNT:

$74.82B

EPS

DDOG:

$0.55

FTNT:

$1.99

Цена/прибыль

DDOG:

285.29

FTNT:

49.06

PEG коэффициент

DDOG:

0.98

FTNT:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.54B

FTNT:

$5.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.06B

FTNT:

$4.55B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$89.06M

FTNT:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность 23.13%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 66.05%.


DDOG

С начала года

23.13%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

27.12%

1 год

22.03%

5 лет

31.21%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

66.05%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

65.97%

1 год

66.11%

5 лет

35.43%

10 лет

31.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DDOG c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.631.77
Коэффициент Сортино DDOG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.073.01
Коэффициент Омега DDOG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.39
Коэффициент Кальмара DDOG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.512.23
Коэффициент Мартина DDOG, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.216.60
DDOG
FTNT

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
1.77
DDOG
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и FTNT

Ни DDOG, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и FTNT

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.96%
-2.04%
DDOG
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и FTNT

Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.40%
8.46%
DDOG
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab