Сравнение DDOG с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с FTNT

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или FTNT.

Корреляция

Корреляция между DDOG и FTNT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

0.40

FTNT:

1.26

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.80

FTNT:

2.35

Коэф-т Омега

DDOG:

1.10

FTNT:

1.30

Коэф-т Кальмара

DDOG:

0.32

FTNT:

1.57

Коэф-т Мартина

DDOG:

1.34

FTNT:

4.62

Индекс Язвы

DDOG:

11.33%

FTNT:

10.50%

Дневная вол-ть

DDOG:

37.39%

FTNT:

38.70%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

DDOG:

-29.20%

FTNT:

-6.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$47.28B

FTNT:

$70.89B

EPS

DDOG:

$0.56

FTNT:

$1.99

Цена/прибыль

DDOG:

248.50

FTNT:

46.48

PEG коэффициент

DDOG:

0.88

FTNT:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$1.95B

FTNT:

$4.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.57B

FTNT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$57.33M

FTNT:

$1.48B

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью -2.11%.

DDOG

С начала года

-2.61%

1 месяц

-9.06%

6 месяцев

6.42%

1 год

13.14%

5 лет

28.06%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

-2.11%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

55.50%

1 год

48.13%

5 лет

31.31%

10 лет

31.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOG

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и FTNT

Ни DDOG, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и FTNT

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и FTNT

Datadog, Inc. (DDOG) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 7.45% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и FTNT

DDOG

FTNT

Сравнение DDOG c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и FTNT

Просадки

Сравнение просадок DDOG и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество