Сравнение DDOG с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с FTNT

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или FTNT.

Корреляция

Корреляция между DDOG и FTNT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DDOG и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.50

FTNT:

1.26

Коэф-т Сортино

DDOG:

-0.48

FTNT:

2.23

Коэф-т Омега

DDOG:

0.94

FTNT:

1.31

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.38

FTNT:

1.71

Коэф-т Мартина

DDOG:

-1.08

FTNT:

6.56

Индекс Язвы

DDOG:

19.73%

FTNT:

8.08%

Дневная вол-ть

DDOG:

42.45%

FTNT:

42.25%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

DDOG:

-51.88%

FTNT:

-15.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$31.49B

FTNT:

$73.92B

EPS

DDOG:

$0.52

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/E

DDOG:

175.81

FTNT:

41.76

Коэффициент PEG

DDOG:

1.50

FTNT:

2.72

Коэффициент P/S

DDOG:

11.73

FTNT:

12.41

Коэффициент P/B

DDOG:

11.63

FTNT:

48.58

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.07B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.67B

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$170.60M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -33.81%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 2.67%.

DDOG

С начала года

-33.81%

1 месяц

-14.15%

6 месяцев

-22.17%

1 год

-25.20%

5 лет

17.81%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

2.67%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

20.69%

1 год

49.69%

5 лет

36.42%

10 лет

28.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DDOG: -0.50

FTNT: 1.26

Коэффициент Сортино

DDOG: -0.48

FTNT: 2.23

Коэффициент Омега

DDOG: 0.94

FTNT: 1.31

Коэффициент Кальмара

DDOG: -0.38

FTNT: 1.71

Коэффициент Мартина

DDOG: -1.08

FTNT: 6.56

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и FTNT

Ни DDOG, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и FTNT

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и FTNT

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 18.02%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и FTNT

DDOG

FTNT

Сравнение DDOG c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и FTNT

Просадки

Сравнение просадок DDOG и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество