Сравнение DDOG с MDB
DDOG (Datadog, Inc.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, MDB in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DDOG returned 16.51%/yr vs 0.16%/yr for MDB. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 108.23%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -10.32%.
DDOG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 144.72%
- С начала года
- 108.23%
- 1 год
- 113.01%
- 3 года*
- 38.09%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.75%
MDB
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.15%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- -2.14%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | $1.18B | $1.13B | $1.26B |
| $454.56M | $461.34M | $675.10M |
Сравнение доходности по годам DDOG и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 108.23% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
MDB MongoDB, Inc. | -10.32% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | -1.99% |
Correlation
The correlation between DDOG and MDB is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between DDOG and MDB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$100.80B
MDB:
$30.27B
DDOG:
$0.37
MDB:
-$0.35
DDOG:
28.08
MDB:
12.02
DDOG:
25.90
MDB:
10.46
DDOG:
$3.67B
MDB:
$2.60B
DDOG:
$2.93B
MDB:
$1.87B
DDOG:
$173.48M
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. MDB — Ранг доходности на риск
DDOG
MDB
Сравнение DDOG c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.34 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 2.81 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и MDB
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -76.52% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -48.72% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -70.88% | +22.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -76.52% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -35.67% | +33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -31.05% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 23.16% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и MDB
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 12.41%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 15.63% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 52.91% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.73% | 74.82% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.23% | 70.75% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 65.85% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и MDB
Ни DDOG, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и MDB
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and MDB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (15.63%) compared to DDOG (12.41%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs MDB's -76.52%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор