PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDOG с ESTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DDOG с ESTC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DDOG (Datadog, Inc.) and ESTC (Elastic N.V.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DDOG returned 15.99%/yr vs -16.97%/yr for ESTC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность 63.73%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -22.18%.

DDOG

1 день
0.94%
1 месяц
0.15%
С начала года
63.73%
6 месяцев
61.29%
1 год
70.18%
3 года*
33.46%
5 лет*
15.99%
10 лет*
—

ESTC

1 день
-0.46%
1 месяц
7.12%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-23.55%
1 год
-30.03%
3 года*
-1.96%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDOG и ESTC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DDOG
Datadog, Inc.		63.73%-4.83%17.72%65.14%-58.73%80.93%160.56%-6.37%
ESTC
Elastic N.V.		-22.18%-23.86%-12.09%118.83%-58.16%-15.77%127.26%-30.15%

Correlation

The correlation between DDOG and ESTC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.65

The correlation between DDOG and ESTC shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$81.21B

ESTC:

$6.18B

EPS

DDOG:

$0.37

ESTC:

$3.48

Коэффициент P/E

DDOG:

596.34

ESTC:

16.89

Коэффициент PEG

DDOG:

5.35

ESTC:

0.04

Коэффициент P/S

DDOG:

22.03

ESTC:

3.57

Коэффициент P/B

DDOG:

20.36

ESTC:

4.84

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$3.67B

ESTC:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.93B

ESTC:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$173.48M

ESTC:

$56.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Datadog, Inc.

Elastic N.V.

Часто сравнивают с DDOG:
DDOG с SNOWDDOG с CRWDDDOG с MDBDDOG с NETDDOG с ZSDDOG с SPYDDOG с FTNT
Часто сравнивают с ESTC:
ESTC с SNOWESTC с MDBESTC с METAESTC с PANWESTC с SPYESTC с QQQESTC с CRWD

Доходность на риск

DDOG vs. ESTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOG
Ранг доходности на риск DDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ESTC
Ранг доходности на риск ESTC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESTC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDOG c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDOGESTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.60

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.59

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.56

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.04

+3.85

DDOG vs. ESTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDOG и ESTC

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки ESTC в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и ESTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDOGESTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.11%

-76.82%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.62%

-54.17%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.62%

-67.64%

+19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.11%

-76.82%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.76%

-68.57%

+48.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.91%

-40.10%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

28.92%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и ESTC

Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с Elastic N.V. (ESTC) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDOGESTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.76%

17.64%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.34%

40.74%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.41%

50.60%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.25%

58.95%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.94%

57.80%

+2.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и ESTC

Ни DDOG, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.01B
450.68M
(DDOG) Общая выручка
(ESTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDOG и ESTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Datadog, Inc. и Elastic N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20222023202420252026
79.2%
75.4%
Активы портфеля
DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

ESTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

ESTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

ESTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.

Часто задаваемые вопросы

DDOG and ESTC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDOG has higher volatility (18.76%) compared to ESTC (17.64%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs ESTC's -76.82%.

DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDOG и ESTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор