PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DDOG с SNOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DDOGSNOW
Дох-ть с нач. г.0.57%-26.03%
Дох-ть за 1 год81.44%1.39%
Дох-ть за 3 года10.92%-14.57%
Коэф-т Шарпа1.540.06
Дневная вол-ть52.51%50.69%
Макс. просадка-68.11%-71.81%
Current Drawdown-37.90%-63.37%

Фундаментальные показатели


DDOGSNOW
Рыночная капитализация$39.85B$48.61B
Прибыль на акцию$0.14-$2.55
PEG коэффициент1.193.06
Выручка (12 мес.)$2.13B$2.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.33B$1.35B
EBITDA (12 мес.)$2.96M-$993.87M

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DDOG и SNOW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и SNOW

С начала года, DDOG показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью -26.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
36.57%
-42.03%
DDOG
SNOW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Datadog, Inc.

Snowflake Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DDOG c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DDOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DDOG, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DDOG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DDOG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DDOG, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.37
SNOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNOW, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SNOW, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SNOW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SNOW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SNOW, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.19

Сравнение коэффициента Шарпа DDOG и SNOW

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного 0.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DDOG и SNOW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.54
0.06
DDOG
SNOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и SNOW

Ни DDOG, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и SNOW

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки SNOW в -71.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и SNOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-37.90%
-63.37%
DDOG
SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и SNOW

Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Snowflake Inc. (SNOW) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.55%
8.12%
DDOG
SNOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и SNOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию