PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DDOG с SNOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DDOGSNOW
Дох-ть с нач. г.-3.34%-36.87%
Дох-ть за 1 год1.75%-29.93%
Дох-ть за 3 года1.80%-22.07%
Коэф-т Шарпа0.11-0.64
Дневная вол-ть49.78%43.81%
Макс. просадка-68.11%-71.81%
Текущая просадка-40.31%-68.74%

Фундаментальные показатели


DDOGSNOW
Рыночная капитализация$41.21B$44.39B
EPS$0.34-$2.80
Цена/прибыль362.3820.86
PEG коэффициент1.193.06
Общая выручка (12 мес.)$1.75B$3.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.43B$2.04B
EBITDA (12 мес.)$123.86M-$1.08B

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DDOG и SNOW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и SNOW

С начала года, DDOG показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью -36.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
31.26%
-50.53%
DDOG
SNOW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Datadog, Inc.

Snowflake Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DDOG c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DDOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DDOG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DDOG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DDOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DDOG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.38
SNOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNOW, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SNOW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SNOW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SNOW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SNOW, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.13

Сравнение коэффициента Шарпа DDOG и SNOW

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного -0.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DDOG и SNOW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.11
-0.64
DDOG
SNOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и SNOW

Ни DDOG, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и SNOW

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки SNOW в -71.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и SNOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-40.31%
-68.74%
DDOG
SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и SNOW

Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Snowflake Inc. (SNOW) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.74%
11.56%
DDOG
SNOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и SNOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию