Сравнение ZS с CRM
ZS (Zscaler, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 5 years, ZS returned -8.30%/yr vs -6.09%/yr for CRM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZS показывает доходность -33.39%, а CRM немного ниже – -34.06%.
ZS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -33.39%
- 1 год
- -48.11%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.53%
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
Сравнение доходности по годам ZS и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -33.39% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 7.66% |
Correlation
The correlation between ZS and CRM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between ZS and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$24.23B
CRM:
$142.33B
ZS:
-$0.49
CRM:
$8.59
ZS:
7.50
CRM:
3.79
ZS:
10.18
CRM:
4.42
ZS:
$3.17B
CRM:
$42.83B
ZS:
$2.43B
CRM:
$33.25B
ZS:
$69.08M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. CRM — Ранг доходности на риск
ZS
CRM
Сравнение ZS c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.76 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.41 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и CRM
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -70.50% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -43.98% | -20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -58.67% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -58.67% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.37% | -52.15% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -16.32% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 23.57% | +17.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и CRM
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 10.92% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 32.26% | +26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.29% | 39.41% | +20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.40% | 37.42% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 35.52% | +23.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и CRM
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и CRM
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and CRM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (14.43%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs CRM's -70.50%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор