Сравнение ZS с CRM
ZS (Zscaler, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs -4.74%/yr for CRM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -30.92%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам ZS и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 8.73% |
Correlation
The correlation between ZS and CRM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between ZS and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
CRM:
$159.00B
ZS:
-$0.49
CRM:
$8.59
ZS:
6.47
CRM:
3.98
ZS:
8.78
CRM:
4.64
ZS:
$3.17B
CRM:
$42.83B
ZS:
$2.43B
CRM:
$33.25B
ZS:
$69.08M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. CRM — Ранг доходности на риск
ZS
CRM
Сравнение ZS c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.84 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.62 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и CRM
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -70.50% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -39.36% | -25.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -54.70% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -58.62% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -49.87% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -16.12% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 20.48% | +15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и CRM
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 16.96% | +27.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 31.74% | +25.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 37.87% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 37.02% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 35.36% | +23.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и CRM
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и CRM
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and CRM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs CRM's -70.50%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор