Сравнение CRM с WDAY
CRM (Salesforce, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CRM returned 8.74%/yr vs 6.10%/yr for WDAY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -28.57%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -31.13%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 8.74% против 6.10% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 8.74%
WDAY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- -31.13%
- 6 месяцев
- -31.72%
- 1 год
- -40.71%
- 3 года*
- -11.51%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам CRM и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -28.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
WDAY Workday, Inc. | -31.13% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between CRM and WDAY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between CRM and WDAY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRM:
$164.40B
WDAY:
$37.62B
CRM:
$8.59
WDAY:
$3.20
CRM:
21.97
WDAY:
46.17
CRM:
0.05
WDAY:
0.03
CRM:
4.12
WDAY:
3.97
CRM:
4.80
WDAY:
5.63
CRM:
$42.83B
WDAY:
$9.85B
CRM:
$33.25B
WDAY:
$7.66B
CRM:
$12.32B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. WDAY — Ранг доходности на риск
CRM
WDAY
Сравнение CRM c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.74 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.39 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.94 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и WDAY
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -63.38% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.46% | -55.52% | +16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -63.38% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -63.38% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -63.38% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.17% | -51.85% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -20.91% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.28% | 29.39% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и WDAY
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 17.33%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 21.37% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.96% | 37.31% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 43.37% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 38.92% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 38.90% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и WDAY
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и WDAY
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and WDAY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (21.37%) compared to CRM (17.33%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs WDAY's -63.38%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор