PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRM с WDAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Workday, Inc. (WDAY).

Доходность

Сравнение доходности CRM и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRM и WDAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
salesforce.com, inc.		-29.70%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
WDAY
Workday, Inc.		-39.92%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$175.07B

WDAY:

$33.99B

EPS

CRM:

$7.78

WDAY:

$2.58

Коэффициент P/E

CRM:

23.94

WDAY:

49.98

Коэффициент PEG

CRM:

0.05

WDAY:

0.04

Коэффициент P/S

CRM:

4.30

WDAY:

3.62

Коэффициент P/B

CRM:

2.96

WDAY:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$41.53B

WDAY:

$9.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$32.26B

WDAY:

$8.41B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$10.85B

WDAY:

$673.00M

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -29.70%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -39.92%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 9.55% против 5.08% соответственно.

CRM

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-29.70%
6 месяцев
-20.85%
1 год
-30.62%
3 года*
-1.92%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
9.55%

WDAY

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-39.92%
6 месяцев
-44.43%
1 год
-44.98%
3 года*
-14.51%
5 лет*
-12.73%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

salesforce.com, inc.

Workday, Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с SPYCRM с NOWCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOPCRM с VOO
Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с ADPWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с MSFTWDAY с LTLWDAY с CTSHWDAY с QQQ

Доходность на риск

CRM vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 55
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMWDAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-1.16

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

-1.70

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.78

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.82

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

-1.79

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDAY равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMWDAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-1.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.26

Корреляция

Корреляция между CRM и WDAY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и WDAY

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CRM
salesforce.com, inc.		0.89%0.63%0.48%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRM и WDAY

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки WDAY в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и WDAY.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-59.58%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.51%

-54.80%

+16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-59.58%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-59.58%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.98%

-57.99%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-20.41%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

25.03%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и WDAY

salesforce.com, inc. (CRM) и Workday, Inc. (WDAY) имеют волатильность 11.35% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

11.21%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

28.80%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

38.98%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.01%

37.23%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

38.03%

-3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.20B
2.55B
(CRM) Общая выручка
(WDAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию