PortfoliosLab logo
Сравнение CRM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRM и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CRM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,173.72%
1,399.32%
CRM
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRM:

-0.07

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CRM:

0.18

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

CRM:

1.03

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CRM:

-0.07

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

CRM:

-0.19

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

CRM:

14.01%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

CRM:

38.76%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CRM:

-70.50%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CRM:

-26.99%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.00% против 16.64% соответственно.


CRM

С начала года

-19.76%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-7.53%

1 год

-1.36%

5 лет

11.90%

10 лет

15.00%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRM: -0.07
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино CRM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRM: 0.18
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега CRM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRM: 1.03
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRM: -0.07
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина CRM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRM: -0.19
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.47
CRM
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и QQQ

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRM
salesforce.com, inc.
0.60%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CRM и QQQ

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.99%
-12.28%
CRM
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и QQQ

Текущая волатильность для salesforce.com, inc. (CRM) составляет 15.94%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
16.86%
CRM
QQQ