Сравнение CRM с SHOP
CRM (Salesforce, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CRM returned 9.21%/yr vs 44.24%/yr for SHOP. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CRM и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 9.21% против 44.24% соответственно.
CRM
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 16.50%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 19.60%
SHOP
- 1 день
- 16.98%
- 1 месяц
- 20.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 44.24%
- Всё время*
- 42.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.31B | $2.17B | $2.57B | |
SHOP Shopify Inc. | $1.81B | $1.30B | $1.18B |
Сравнение доходности по годам CRM и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -26.78% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
SHOP Shopify Inc. | -10.39% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between CRM and SHOP is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.52 |
The correlation between CRM and SHOP shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$158.05B
SHOP:
$187.17B
CRM:
$8.68
SHOP:
$1.48
CRM:
22.23
SHOP:
97.61
CRM:
0.05
SHOP:
0.19
CRM:
4.16
SHOP:
14.18
CRM:
4.91
SHOP:
14.76
CRM:
$42.83B
SHOP:
$13.27B
CRM:
$33.25B
SHOP:
$6.34B
CRM:
$12.32B
SHOP:
-$519.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. SHOP — Ранг доходности на риск
CRM
SHOP
Сравнение CRM c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.29 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.53 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и SHOP
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -84.82% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.33% | -46.71% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -46.71% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -84.82% | +26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -84.82% | +26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -19.42% | -27.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -28.29% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.69% | 25.59% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и SHOP
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 14.39%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 23.15%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 23.15% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 46.52% | -13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.07% | 61.13% | -20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.79% | 66.39% | -28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 59.41% | -23.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и SHOP
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и SHOP
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and SHOP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (23.15%) compared to CRM (14.39%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор