PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с SHOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CRM returned 8.74%/yr vs 44.13%/yr for SHOP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRM и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRM показывает доходность -28.57%, а SHOP немного выше – -27.91%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 8.74% против 44.13% соответственно.

CRM

1 день
-0.98%
1 месяц
0.94%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.41%
1 год
-27.74%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
8.74%

SHOP

1 день
2.74%
1 месяц
7.81%
С начала года
-27.91%
6 месяцев
-28.51%
1 год
12.03%
3 года*
24.65%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
44.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-28.57%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
SHOP
Shopify Inc.		-27.91%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between CRM and SHOP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

0.53

The correlation between CRM and SHOP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$164.40B

SHOP:

$151.24B

EPS

CRM:

$8.59

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

CRM:

21.97

SHOP:

113.91

Коэффициент PEG

CRM:

0.05

SHOP:

0.22

Коэффициент P/S

CRM:

4.12

SHOP:

16.50

Коэффициент P/B

CRM:

4.80

SHOP:

12.10

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с VOO
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOWSHOP с AFRM

Доходность на риск

CRM vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 99
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.21

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
0.71

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.26

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.56

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSHOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.21

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CRM и SHOP

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-84.82%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.46%

-46.71%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-46.71%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-84.82%

+26.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-84.82%

+26.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.17%

-35.18%

-12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-28.21%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.28%

21.47%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и SHOP

Salesforce, Inc. (CRM) и Shopify Inc. (SHOP) имеют волатильность 17.33% и 17.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.33%

17.89%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

43.39%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

57.22%

-19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

65.52%

-28.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.33%

59.05%

-23.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и SHOP

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.89%0.63%0.48%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
0
(CRM) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRM and SHOP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (17.89%) compared to CRM (17.33%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs SHOP's -84.82%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор