PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRM с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRM с SHOP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или SHOP.

Корреляция

Корреляция между CRM и SHOP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CRM и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.65%
3,604.05%
CRM
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRM:

-0.07

SHOP:

0.56

Коэф-т Сортино

CRM:

0.17

SHOP:

1.20

Коэф-т Омега

CRM:

1.03

SHOP:

1.17

Коэф-т Кальмара

CRM:

-0.08

SHOP:

0.50

Коэф-т Мартина

CRM:

-0.20

SHOP:

2.19

Индекс Язвы

CRM:

13.91%

SHOP:

15.90%

Дневная вол-ть

CRM:

38.75%

SHOP:

61.79%

Макс. просадка

CRM:

-70.50%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

CRM:

-27.85%

SHOP:

-43.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$240.71B

SHOP:

$110.87B

EPS

CRM:

$6.36

SHOP:

$1.65

Коэффициент P/E

CRM:

39.38

SHOP:

55.13

Коэффициент PEG

CRM:

1.13

SHOP:

7.68

Коэффициент P/S

CRM:

6.35

SHOP:

12.49

Коэффициент P/B

CRM:

3.93

SHOP:

9.60

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$37.90B

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$29.25B

SHOP:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$8.10B

SHOP:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -10.54%.

CRM

С начала года

-20.70%

1 месяц

-8.14%

6 месяцев

-7.44%

1 год

-3.60%

5 лет

11.64%

10 лет

14.70%

SHOP

С начала года

-10.54%

1 месяц

-13.39%

6 месяцев

19.17%

1 год

31.64%

5 лет

8.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRM и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRM c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRM: -0.07
SHOP: 0.56
Коэффициент Сортино CRM, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRM: 0.17
SHOP: 1.20
Коэффициент Омега CRM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRM: 1.03
SHOP: 1.17
Коэффициент Кальмара CRM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRM: -0.08
SHOP: 0.50
Коэффициент Мартина CRM, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRM: -0.20
SHOP: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.56
CRM
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и SHOP

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
CRM
salesforce.com, inc.		0.61%0.48%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRM и SHOP

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.85%
-43.74%
CRM
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и SHOP

Текущая волатильность для salesforce.com, inc. (CRM) составляет 16.05%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 31.94%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.05%
31.94%
CRM
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию