PortfoliosLab logo
Сравнение CRM с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRM и UNH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRM и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,173.72%
1,617.80%
CRM
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRM:

-0.07

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

CRM:

0.18

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

CRM:

1.03

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

CRM:

-0.07

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

CRM:

-0.19

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

CRM:

14.01%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

CRM:

38.76%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

CRM:

-70.50%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

CRM:

-26.99%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$254.38B

UNH:

$386.16B

EPS

CRM:

$6.36

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

CRM:

41.62

UNH:

17.77

Коэффициент PEG

CRM:

1.13

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

CRM:

6.71

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

CRM:

3.93

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$37.90B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$29.25B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$8.10B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRM имеют среднегодовую доходность 15.00%, а акции UNH немного впереди с 15.33%.


CRM

С начала года

-19.76%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-7.53%

1 год

-1.36%

5 лет

11.90%

10 лет

15.00%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-19.21%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-13.88%

5 лет

9.14%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRM и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRM c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRM: -0.07
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино CRM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRM: 0.18
UNH: -0.19
Коэффициент Омега CRM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRM: 1.03
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRM: -0.07
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина CRM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRM: -0.19
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.34
CRM
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и UNH

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRM
salesforce.com, inc.
0.60%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CRM и UNH

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.99%
-32.50%
CRM
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и UNH

Текущая волатильность для salesforce.com, inc. (CRM) составляет 15.94%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
28.02%
CRM
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию