Сравнение CRM с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или UNH.
Доходность
Сравнение доходности CRM и UNH
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 18.87% против 21.57% соответственно.
CRM
24.16%
11.03%
14.24%
47.68%
14.83%
18.87%
UNH
13.82%
3.66%
13.77%
11.38%
18.83%
21.57%
Фундаментальные показатели
| CRM | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $326.69B | $575.41B |
| EPS | $5.73 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 59.54 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.75B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.28B | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.13B | $27.22B |
Основные характеристики
| CRM | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 3.69 | 1.54 |
| Индекс Язвы | 13.25% | 7.60% |
| Дневная вол-ть | 35.09% | 24.40% |
| Макс. просадка | -70.50% | -82.67% |
| Текущая просадка | -4.82% | -5.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CRM и UNH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRM c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и UNH
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности UNH в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM salesforce.com, inc. | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.34% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок CRM и UNH
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и UNH
salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности