Сравнение CRM с UNH
CRM (Salesforce, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CRM returned 8.74%/yr vs 12.95%/yr for UNH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.95% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 8.74%
UNH
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам CRM и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -28.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.04% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between CRM and UNH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between CRM and UNH shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$164.40B
UNH:
$360.79B
CRM:
$8.59
UNH:
$13.23
CRM:
21.97
UNH:
29.97
CRM:
4.12
UNH:
0.80
CRM:
4.80
UNH:
3.47
CRM:
$42.83B
UNH:
$449.71B
CRM:
$33.25B
UNH:
$84.55B
CRM:
$12.32B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. UNH — Ранг доходности на риск
CRM
UNH
Сравнение CRM c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.24 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.72 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.89 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.04 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и UNH
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -74.37% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.46% | -28.96% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -61.39% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -61.39% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -61.39% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.17% | -34.27% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -14.76% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.28% | 13.19% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и UNH
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 8.19% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.96% | 31.20% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 40.16% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 31.87% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 30.18% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и UNH
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности UNH в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и UNH
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and UNH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.33%) compared to UNH (8.19%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор