Сравнение TARK с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
TARK и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -36.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и QLD
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
TARK vs. QLD — Ранг доходности на риск
TARK
QLD
Сравнение TARK c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.87 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.63 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 5.27 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.53 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между TARK и QLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и QLD
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и QLD
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -83.13% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -25.13% | -32.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -18.15% | -32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -18.30% | -33.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 7.75% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и QLD
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 13.16% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 25.67% | +29.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 44.97% | +39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 44.76% | +46.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 44.47% | +47.04% |