PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TARK с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TARK и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TARK показывает доходность -5.86%, а TMF немного ниже – -6.13%.


TARK

1 день
-4.26%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-15.22%
1 год
48.05%
3 года*
20.81%
5 лет*
10 лет*

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и TMF


2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
-5.86%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-43.39%

Correlation

The correlation between TARK and TMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long Innovation ETF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

TARK vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TARK
Ранг доходности на риск TARK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 1717
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TARKTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.03

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

0.08

+1.57

TARK vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TARKTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.03

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.14

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TARK и TMF

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TARKTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-92.89%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-26.51%

-31.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-56.31%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-92.23%

+54.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.98%

-43.63%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.31%

11.49%

+17.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и TMF

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TARKTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

8.09%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.96%

19.01%

+30.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.80%

28.76%

+43.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.58%

46.75%

+43.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.58%

43.92%

+46.66%

Сравнение комиссий TARK и TMF

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и TMF

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что больше доходности TMF в 4.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
31.86%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы


TARK and TMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (18.24%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs TMF's -92.89%.

On 3-year performance, TARK leads with 20.81% vs -20.78% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TARK has performed better with a 20.81% return vs -20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 4.15% for TMF.

TARK is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.01% for TMF.

TARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор