Сравнение TARK с TMF
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). TARK is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 12.08%/yr vs -18.06%/yr for TMF. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TARK charges 1.15%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TARK и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TARK показывает доходность -13.96%, а TMF немного выше – -13.43%.
TARK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -18.28%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- -13.96%
- 1 год
- -10.59%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.03%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $758.40K | $645.97K | $730.92K | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам TARK и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -13.96% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -46.35% |
Correlation
The correlation between TARK and TMF is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. TMF — Ранг доходности на риск
TARK
TMF
Сравнение TARK c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.58 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.16 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и TMF
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -93.10% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -28.69% | -28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -50.64% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -92.83% | +49.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.53% | -44.10% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 14.40% | +19.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и TMF
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 7.36% | +14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.64% | 20.07% | +35.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.20% | 27.13% | +45.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.19% | 46.38% | +43.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.19% | 43.69% | +46.50% |
Сравнение комиссий TARK и TMF
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и TMF
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.86%, что больше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.86% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and TMF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (22.22%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs TMF's -93.10%.
On 3-year performance, TARK leads with 12.08% vs -18.06% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 12.08% return vs -18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.86%, compared with 4.56% for TMF.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.01% for TMF.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор