Сравнение TARK с TMF
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). TARK is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 18.03%/yr vs -21.07%/yr for TMF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TARK и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -4.67%.
TARK
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -18.36%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам TARK и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -10.45% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -46.35% |
Correlation
The correlation between TARK and TMF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. TMF — Ранг доходности на риск
TARK
TMF
Сравнение TARK c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.11 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.23 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и TMF
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -92.89% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -26.51% | -31.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -56.09% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -92.11% | +51.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.80% | -43.76% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.71% | 12.26% | +18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и TMF
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.92% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.92% | 6.50% | +18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.17% | 19.35% | +33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.40% | 27.91% | +43.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.67% | 46.59% | +44.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.67% | 43.86% | +46.81% |
Сравнение комиссий TARK и TMF
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и TMF
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.49%, что больше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.49% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and TMF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.92%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs TMF's -92.89%.
On 3-year performance, TARK leads with 18.03% vs -21.07% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 18.03% return vs -21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.49%, compared with 4.09% for TMF.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.01% for TMF.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор