Сравнение TARK с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TARK и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -43.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и TMF
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
TARK vs. TMF — Ранг доходности на риск
TARK
TMF
Сравнение TARK c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.51 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.52 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.56 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -0.89 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.51 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.13 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TARK и TMF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и TMF
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и TMF
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -92.61% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -27.13% | -30.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -91.97% | +40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -43.14% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 16.98% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и TMF
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 10.85% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 19.49% | +35.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 33.77% | +50.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 46.81% | +44.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 44.00% | +47.51% |