Сравнение TARK с ^GSPC
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, TARK returned 18.16%/yr vs 19.34%/yr for ^GSPC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TARK и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам TARK и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -7.08% |
Correlation
The correlation between TARK and ^GSPC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.74 |
The correlation between TARK and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TARK
^GSPC
Сравнение TARK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.29 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.09 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и ^GSPC
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -56.78% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -9.10% | -48.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -18.90% | -46.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -3.32% | -38.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -10.71% | -40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 2.06% | +28.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и ^GSPC
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 4.82% | +20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 9.88% | +43.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 12.50% | +58.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 17.00% | +73.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 18.07% | +72.51% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and ^GSPC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор