PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и S&P 500 Index (^GSPC).

TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с SOXL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TARK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.92

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

6.61

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.46

-0.60

Корреляция

Корреляция между TARK и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TARK и ^GSPC

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TARK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-56.78%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-12.14%

-45.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

-5.78%

-45.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-10.75%

-40.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

2.60%

+21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и ^GSPC

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

5.37%

+19.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

9.55%

+45.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

18.33%

+66.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

16.90%

+74.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

18.05%

+73.46%