PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARK с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 21.94%/yr vs 24.28%/yr for ARKK. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TARK charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности TARK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

TARK

1 день
5.08%
1 месяц
7.71%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-14.79%
1 год
55.66%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-1.07%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-37.68%

Correlation

The correlation between TARK and ARKK is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

1.00

The correlation between TARK and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с TARK:
TARK с QLDTARK с ZROZTARK с SOXLTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

TARK vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.05

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.61

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

2.71

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.35

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TARK и ARKK

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARKARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-80.97%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-31.35%

-26.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-39.56%

-25.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-48.15%

+13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-30.13%

-20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.39%

14.09%

+15.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и ARKK

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARKARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

9.47%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.18%

25.18%

+25.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.92%

36.42%

+35.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.57%

46.29%

+44.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.57%

40.26%

+50.31%

Сравнение комиссий TARK и ARKK

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и ARKK

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		30.32%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TARK and ARKK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TARK has higher volatility (18.46%) compared to ARKK (9.47%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, ARKK leads with 24.28% vs 21.94% for TARK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 24.28% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 0.00% for ARKK.

TARK is categorized as Leveraged Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: AXS and ARK. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор