PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TARK с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARK с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. TARK is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs -2.01%/yr for QCLN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности TARK и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%.

TARK

1 день
-7.48%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
-21.21%
С начала года
-11.81%
1 год
-15.48%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и QCLN

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-11.81%41.00%-4.85%121.37%-71.31%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-9.37%

Correlation

The correlation between TARK and QCLN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.74

The correlation between TARK and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с ZROZTARK с QLDTARK с SOXLTARK с TMFTARK с VOOTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

TARK vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 77
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TARKQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.27

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.76

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.11

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

7.47

-7.96

TARK vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TARK и QCLN

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARKQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-76.18%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-23.78%

-33.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-56.08%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-39.53%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-43.37%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.08%

6.68%

+25.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и QCLN

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) с волатильностью 16.47%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARKQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

16.47%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.07%

32.45%

+21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.01%

39.56%

+32.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.31%

38.88%

+51.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.31%

35.41%

+54.90%

Сравнение комиссий TARK и QCLN

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и QCLN

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		34.01%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TARK and QCLN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (18.21%) compared to QCLN (16.47%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs QCLN's -76.18%.

On 3-year performance, TARK leads with 5.85% vs -2.01% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QCLN has been the lower-risk option at 16.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TARK has performed better with a 5.85% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 0.16% for QCLN.

TARK is categorized as Leveraged Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: AXS and First Trust. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор