Сравнение TARK с VOO
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TARK is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs 20.11%/yr for VOO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TARK и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам TARK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -5.99% |
Correlation
The correlation between TARK and VOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.74 |
The correlation between TARK and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. VOO — Ранг доходности на риск
TARK
VOO
Сравнение TARK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.45 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 10.68 | -11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и VOO
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -33.99% | -43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -8.90% | -48.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -18.69% | -46.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -0.88% | -41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -3.67% | -46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 2.04% | +30.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и VOO
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 3.48% | +14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 9.98% | +44.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 12.52% | +59.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 16.92% | +73.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 17.99% | +72.32% |
Сравнение комиссий TARK и VOO
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и VOO
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 20.11% vs 5.85% for TARK. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.11% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 1.06% for VOO.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: AXS and Vanguard. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор