PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARK с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TARK is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 17.83%/yr vs 20.75%/yr for VOO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TARK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

TARK

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-18.55%
1 год
-2.79%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-10.89%41.00%-4.85%121.37%-71.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-5.99%

Correlation

The correlation between TARK and VOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.74

The correlation between TARK and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с SOXLTARK с TMFTARK с QCLNTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

TARK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TARKVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.80

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.46

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.51

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

11.16

-11.25

TARK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TARK и VOO

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-33.99%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-8.90%

-48.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-18.69%

-46.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.37%

-3.23%

-38.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.79%

-3.68%

-47.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

2.00%

+28.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и VOO

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.92%

4.80%

+20.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.99%

9.79%

+43.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.33%

12.43%

+58.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.63%

16.91%

+73.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.63%

18.02%

+72.61%

Сравнение комиссий TARK и VOO

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и VOO

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.66%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		33.66%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TARK and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (24.92%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.75% vs 17.83% for TARK. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.75% return vs 17.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 33.66%, compared with 1.05% for VOO.

TARK is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: AXS and Vanguard. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор