Сравнение TARK с SOXL
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. TARK is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 12.08%/yr vs 75.53%/yr for SOXL. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TARK charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TARK и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%.
TARK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -18.28%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- -13.96%
- 1 год
- -10.59%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.03%
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.18B | $10.48B | $11.81B | |
| $758.40K | $645.97K | $730.92K |
Сравнение доходности по годам TARK и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -13.96% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 214.23% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -56.17% |
Correlation
The correlation between TARK and SOXL is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.64 |
The correlation between TARK and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TARK
SOXL
Сравнение TARK c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 6.37 | -6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 21.05 | -21.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и SOXL
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -90.46% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -69.42% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -87.88% | +22.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -56.09% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.53% | -35.02% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 20.98% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и SOXL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 22.22%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 51.57% | -29.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.64% | 115.92% | -60.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.20% | 131.99% | -59.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.19% | 113.61% | -23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.19% | 102.32% | -12.13% |
Сравнение комиссий TARK и SOXL
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и SOXL
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.86%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.86% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and SOXL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (51.57%) compared to TARK (22.22%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs SOXL's -90.46%.
On 3-year performance, SOXL leads with 75.53% vs 12.08% for TARK. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 75.53% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.86%, compared with 0.01% for SOXL.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор