PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с SPTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

ZROZ и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.37%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: -3.82% против 1.67% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-6.32%
3 года*
-8.90%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
-3.82%

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий ZROZ и SPTS

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

ZROZ vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

2.58

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

4.09

-4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.55

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

4.64

-4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

17.61

-18.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.58

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.92

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.97

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.49

-0.40

Корреляция

Корреляция между ZROZ и SPTS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и SPTS

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SPTS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.98%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и SPTS

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-5.83%

-57.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-0.84%

-14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-5.71%

-52.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-5.71%

-57.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.65%

-0.43%

-59.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-1.74%

-21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

0.22%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и SPTS

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

0.50%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

0.88%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

1.49%

+17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

1.98%

+21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

1.73%

+20.36%