PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с SPTS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index while SPTS tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.16%/yr vs 1.61%/yr for SPTS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: -4.16% против 1.61% соответственно.

ZROZ

1 день
0.22%
1 месяц
4.56%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.19%
3 года*
-7.49%
5 лет*
-11.95%
10 лет*
-4.16%

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.06%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		1.19%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.48%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Correlation

The correlation between ZROZ and SPTS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.45

The correlation between ZROZ and SPTS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

ZROZ vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZROZSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.31

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.77

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.66

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

14.26

-13.76

ZROZ vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и SPTS

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-5.83%

-57.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-0.84%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-0.96%

-27.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-5.71%

-52.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-5.71%

-57.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.02%

-0.24%

-58.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.15%

-1.72%

-22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

0.22%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и SPTS

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

0.46%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

0.93%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

1.33%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

1.99%

+21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

1.70%

+20.33%

Сравнение комиссий ZROZ и SPTS

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и SPTS

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SPTS в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.03%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and SPTS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (3.56%) compared to SPTS (0.46%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs SPTS's -5.83%.

On 10-year performance, SPTS leads with 1.61% vs -4.16% for ZROZ. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTS has performed better with a 1.61% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.91% for SPTS.

ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.03% for SPTS.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор