Сравнение SPTS с SPTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).
SPTS и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или SPTI.
Основные характеристики
| SPTS | SPTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.49% | 1.73% |
| Дох-ть за 1 год | 5.34% | 5.78% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | -1.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.32% | -0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.29% | 1.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 16.59 | 3.84 |
| Индекс Язвы | 0.32% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 1.95% | 5.15% |
| Макс. просадка | -5.83% | -16.11% |
| Текущая просадка | -0.75% | -8.40% |
Корреляция
Корреляция между SPTS и SPTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SPTI
С начала года, SPTS показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у SPTI с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SPTS превзошли акции SPTI по среднегодовой доходности: 1.29% против 1.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SPTI
И SPTS, и SPTI имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTS c SPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SPTI
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPTI в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.22% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.69% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SPTI
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки SPTI в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SPTI
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.37%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.