PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с SPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTS с SPTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from State Street - SPTS tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while SPTI tracks the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTS returned 1.67%/yr vs 1.33%/yr for SPTI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for SPTI.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и SPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SPTI с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции SPTS превзошли акции SPTI по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.33% соответственно.

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

SPTI

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.61%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTS и SPTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.41%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%

Correlation

The correlation between SPTS and SPTI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.67

Over the past year, SPTS and SPTI have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с BSVSPTS с USFR
Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SCHRSPTI с VGITSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с HYGSPTI с QQQ

Доходность на риск

SPTS vs. SPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c SPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSSPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.06

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
1.61

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.30

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

3.90

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. SPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа SPTI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и SPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSSPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.06

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.01

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.31

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPTS и SPTI

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTSSPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-16.12%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.80%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-4.35%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-15.06%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-16.12%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.39%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.92%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.93%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и SPTI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.34%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTSSPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.05%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

2.33%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

3.41%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

5.35%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

4.37%

-2.65%

Сравнение комиссий SPTS и SPTI

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и SPTI

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SPTI в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SPTS and SPTI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTI has higher volatility (1.05%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs SPTI's -16.12%.

On 10-year performance, SPTS leads with 1.67% vs 1.33% for SPTI. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTS has performed better with a 1.67% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for SPTI.

SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.86% for SPTI.

SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SPTI tracks Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.06% for SPTI.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTS и SPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор