PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с SPTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с SPTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).

SPTS и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и SPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и SPTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SPTI с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SPTS превзошли акции SPTI по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.40% соответственно.

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с BSVSPTS с USFR
Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQSPTI с TLT

Сравнение комиссий SPTS и SPTI

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. SPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c SPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSSPTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.00

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

1.51

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

1.70

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

5.17

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. SPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SPTI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и SPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSSPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.00

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.32

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPTS и SPTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и SPTI

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SPTI в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и SPTI

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SPTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSSPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-16.12%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.39%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-15.06%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-16.12%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.09%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-2.93%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.78%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и SPTI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSSPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.35%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

2.31%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

3.86%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

5.33%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

4.36%

-2.63%