PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTS с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTS returned 1.67%/yr vs 1.95%/yr for BSV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.95% соответственно.

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTS и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between SPTS and BSV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.69

Over the past year, SPTS and BSV have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с USFR
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

SPTS vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.05

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.29

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.87

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

10.07

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.05

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.83

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SPTS и BSV

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTSBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-8.54%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.29%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-1.53%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-8.54%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-8.54%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.63%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.97%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.37%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и BSV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTSBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.52%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

1.26%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

1.81%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

2.72%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

2.37%

-0.65%

Сравнение комиссий SPTS и BSV

И SPTS, и BSV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и BSV

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPTS and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSV has higher volatility (0.52%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs BSV's -8.54%.

On 10-year performance, BSV leads with 1.95% vs 1.67% for SPTS. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BSV has performed better with a 1.95% return vs 1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS and BSV have the same expense ratio: 0.03% per year.

BSV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.91% for SPTS.

SPTS is categorized as Government Bonds, while BSV is Short-Term Bond. SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTS и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор