Сравнение SPTS с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
SPTS и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или BSV.
Основные характеристики
| SPTS | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.46% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 5.48% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.09% | 0.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.32% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.35 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 16.20 | 10.81 |
| Индекс Язвы | 0.33% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 1.95% | 2.62% |
| Макс. просадка | -5.83% | -8.54% |
| Текущая просадка | -0.79% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между SPTS и BSV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и BSV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTS показывает доходность 3.46%, а BSV немного ниже – 3.38%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и BSV
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTS c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и BSV
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.22% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и BSV
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и BSV
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.