Сравнение SPTS с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
SPTS и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или BSV.
Корреляция
Корреляция между SPTS и BSV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и BSV
Основные характеристики
SPTS:
3.61
BSV:
2.73
SPTS:
5.98
BSV:
4.40
SPTS:
1.79
BSV:
1.55
SPTS:
6.31
BSV:
2.10
SPTS:
18.77
BSV:
10.17
SPTS:
0.32%
BSV:
0.60%
SPTS:
1.67%
BSV:
2.24%
SPTS:
-5.83%
BSV:
-8.62%
SPTS:
-0.41%
BSV:
-0.92%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPTS на уровне 1.54% и BSV на уровне 1.54%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.65% соответственно.
SPTS
1.54%
0.42%
2.01%
5.82%
1.12%
1.42%
BSV
1.54%
0.14%
1.50%
5.95%
0.97%
1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и BSV
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTS и BSV
SPTS
BSV
Сравнение SPTS c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и BSV
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BSV в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.19% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.53% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и BSV
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и BSV
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.