PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

SPTS и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.97% соответственно.

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с USFR
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий SPTS и BSV

И SPTS, и BSV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

SPTS vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.04

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

3.25

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

3.23

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

12.23

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.04

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между SPTS и BSV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и BSV

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что сопоставимо с доходностью BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и BSV

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-8.54%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.29%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-8.54%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-8.54%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.76%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-0.98%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.34%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и BSV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.78%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

1.19%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

2.00%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

2.71%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

2.37%

-0.64%