Сравнение SPTS с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SPTS и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или VGSH.
Основные характеристики
| SPTS | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.62% | 0.61% |
| Дох-ть за 1 год | 2.85% | 2.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.06% | 0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.08% | 1.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.07% | 1.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 2.03% | 1.96% |
| Макс. просадка | -5.83% | -5.70% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPTS и VGSH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и VGSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTS показывает доходность 0.62%, а VGSH немного ниже – 0.61%. За последние 10 лет акции SPTS превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.07% против 1.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и VGSH
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTS c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и VGSH
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VGSH в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.02% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.78% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и VGSH
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и VGSH
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.