PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с VGSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

SPTS и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.28%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTS показывает доходность 0.29%, а VGSH немного ниже – 0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTS имеют среднегодовую доходность 1.67%, а акции VGSH немного впереди с 1.74%.

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

VGSH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.75%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSVSPTS с USFR
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий SPTS и VGSH

И SPTS, и VGSH имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.62

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

4.21

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

4.26

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.61

16.28

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.02

-0.53

Корреляция

Корреляция между SPTS и VGSH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и VGSH

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью VGSH в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.95%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и VGSH

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-5.70%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.88%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-5.70%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-5.70%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.49%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-0.60%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и VGSH

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.50% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.52%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.84%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

1.44%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

1.96%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

1.57%

+0.16%