Сравнение SPTS с VGSH
SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTS tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index while VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1–3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTS returned 1.69%/yr vs 1.77%/yr for VGSH. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTS показывает доходность 1.00%, а VGSH немного ниже – 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTS имеют среднегодовую доходность 1.69%, а акции VGSH немного впереди с 1.77%.
SPTS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 1.46%
VGSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.77%
- Всё время*
- 1.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.58M | $30.04M | $40.35M | |
| $162.36M | $154.34M | $193.11M |
Сравнение доходности по годам SPTS и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 1.00% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.99% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between SPTS and VGSH is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.71 |
Over the past year, SPTS and VGSH have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTS vs. VGSH — Ранг доходности на риск
SPTS
VGSH
Сравнение SPTS c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTS | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.21 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 12.34 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTS и VGSH
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -5.70% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.88% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -0.97% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -5.62% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -5.70% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.59% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.23% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и VGSH
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.34% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 1.02% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 1.23% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.98% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 1.58% | +0.12% |
Сравнение комиссий SPTS и VGSH
И SPTS, и VGSH имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и VGSH
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VGSH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.86% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.82% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPTS and VGSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTS has higher volatility (0.37%) compared to VGSH (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs VGSH's -5.70%.
On 10-year performance, VGSH leads with 1.77% vs 1.69% for SPTS. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGSH has performed better with a 1.77% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS and VGSH have the same expense ratio: 0.03% per year.
SPTS has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.82% for VGSH.
SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1–3 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTS и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор