Сравнение SPTS с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SPTS и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или VGSH.
Корреляция
Корреляция между SPTS и VGSH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и VGSH
Основные характеристики
SPTS:
2.95
VGSH:
2.98
SPTS:
4.67
VGSH:
4.78
SPTS:
1.61
VGSH:
1.64
SPTS:
5.13
VGSH:
4.97
SPTS:
14.44
VGSH:
13.80
SPTS:
0.34%
VGSH:
0.35%
SPTS:
1.67%
VGSH:
1.62%
SPTS:
-5.83%
VGSH:
-5.70%
SPTS:
0.00%
VGSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTS имеют среднегодовую доходность 1.38%, а акции VGSH немного отстают с 1.37%.
SPTS
0.59%
0.59%
1.43%
5.06%
1.36%
1.38%
VGSH
0.69%
0.55%
1.46%
4.96%
1.35%
1.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и VGSH
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTS и VGSH
SPTS
VGSH
Сравнение SPTS c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и VGSH
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что сопоставимо с доходностью VGSH в 4.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.23% | 4.25% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.19% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и VGSH
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и VGSH
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.