PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTS с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, from State Street and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTS returned 1.67%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTS имеют среднегодовую доходность 1.67%, а акции VGSH немного впереди с 1.74%.

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTS и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between SPTS and VGSH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.70

Over the past year, SPTS and VGSH have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSVSPTS с USFR
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

SPTS vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.68

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
4.43

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.90

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

15.52

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.01

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SPTS и VGSH

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTSVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-5.70%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.88%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-0.97%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-5.66%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-5.70%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.29%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.60%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.22%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и VGSH

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.34% и 0.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTSVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.35%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.88%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

1.29%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

1.97%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

1.57%

+0.15%

Сравнение комиссий SPTS и VGSH

И SPTS, и VGSH имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и VGSH

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPTS and VGSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSH has higher volatility (0.35%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs VGSH's -5.70%.

On 10-year performance, VGSH leads with 1.74% vs 1.67% for SPTS. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGSH has performed better with a 1.74% return vs 1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS and VGSH have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.87% for VGSH.

Both ETFs track Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTS и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор