PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

SPTS и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTS имеют среднегодовую доходность 1.67%, а акции SHY немного отстают с 1.65%.

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSVSPTS с USFR
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий SPTS и SHY

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.48

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

4.07

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

4.06

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

15.56

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.29

-0.80

Корреляция

Корреляция между SPTS и SHY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и SHY

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SHY в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и SHY

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-5.71%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.89%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-5.71%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-5.71%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.47%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-0.52%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и SHY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.58%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.89%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

1.45%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

1.97%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

1.56%

+0.17%