Сравнение SPTS с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SPTS и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или SHY.
Корреляция
Корреляция между SPTS и SHY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SHY
Основные характеристики
SPTS:
3.53
SHY:
3.50
SPTS:
5.71
SHY:
6.00
SPTS:
1.77
SHY:
1.78
SPTS:
6.25
SHY:
5.92
SPTS:
18.38
SHY:
16.86
SPTS:
0.33%
SHY:
0.34%
SPTS:
1.70%
SHY:
1.64%
SPTS:
-5.83%
SHY:
-5.73%
SPTS:
-0.24%
SHY:
-0.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTS показывает доходность 2.06%, а SHY немного выше – 2.09%. За последние 10 лет акции SPTS превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.41% соответственно.
SPTS
2.06%
0.30%
2.90%
5.99%
1.20%
1.50%
SHY
2.09%
0.23%
2.76%
5.73%
1.09%
1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SHY
SPTS берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTS и SHY
SPTS
SHY
Сравнение SPTS c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SHY
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SHY в 3.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.17% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SHY
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SHY
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.