Сравнение SPTS с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SPTS и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или SHY.
Корреляция
Корреляция между SPTS и SHY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SHY
Основные характеристики
SPTS:
3.55
SHY:
3.37
SPTS:
5.76
SHY:
5.59
SPTS:
1.78
SHY:
1.75
SPTS:
6.26
SHY:
5.82
SPTS:
17.89
SHY:
16.06
SPTS:
0.34%
SHY:
0.35%
SPTS:
1.69%
SHY:
1.67%
SPTS:
-5.83%
SHY:
-5.73%
SPTS:
0.00%
SHY:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции SPTS превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.39% соответственно.
SPTS
1.96%
0.93%
2.50%
6.11%
1.21%
1.48%
SHY
1.85%
0.70%
2.21%
5.70%
1.09%
1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SHY
SPTS берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTS и SHY
SPTS
SHY
Сравнение SPTS c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SHY
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SHY в 3.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.17% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SHY
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SHY
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеют волатильность 0.52% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.