Сравнение SPTS с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SPTS и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или SHY.
Корреляция
Корреляция между SPTS и SHY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SHY
Основные характеристики
SPTS:
2.60
SHY:
2.53
SPTS:
4.08
SHY:
4.00
SPTS:
1.54
SHY:
1.52
SPTS:
3.11
SHY:
2.83
SPTS:
12.86
SHY:
11.68
SPTS:
0.38%
SHY:
0.40%
SPTS:
1.86%
SHY:
1.82%
SPTS:
-5.83%
SHY:
-5.71%
SPTS:
-0.24%
SHY:
-0.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTS показывает доходность 4.03%, а SHY немного ниже – 3.84%. За последние 10 лет акции SPTS превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.24% соответственно.
SPTS
4.03%
0.56%
3.30%
5.07%
1.38%
1.34%
SHY
3.84%
0.48%
3.19%
4.89%
1.27%
1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SHY
SPTS берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTS c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SHY
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SHY в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.20% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.88% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SHY
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SHY
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.37%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.