Сравнение SPTS с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SPTS и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или SHY.
Основные характеристики
| SPTS | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.42% | 3.32% |
| Дох-ть за 1 год | 5.01% | 4.84% |
| Дох-ть за 3 года | 1.15% | 1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.27% | 1.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.29% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 4.43 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 15.77 | 14.62 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 1.95% | 1.92% |
| Макс. просадка | -5.83% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между SPTS и SHY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SHY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTS показывает доходность 3.42%, а SHY немного ниже – 3.32%. За последние 10 лет акции SPTS превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.29% против 1.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SHY
SPTS берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTS c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SHY
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.22% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SHY
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SHY
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.37%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.