Сравнение SPTS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SPTS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или SGOV.
Корреляция
Корреляция между SPTS и SGOV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SGOV
Основные характеристики
SPTS:
2.12
SGOV:
22.29
SPTS:
3.18
SGOV:
508.11
SPTS:
1.41
SGOV:
509.11
SPTS:
3.94
SGOV:
521.20
SPTS:
9.69
SGOV:
8,273.85
SPTS:
0.39%
SGOV:
0.00%
SPTS:
1.78%
SGOV:
0.23%
SPTS:
-5.83%
SGOV:
-0.03%
SPTS:
-0.14%
SGOV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.17%.
SPTS
-0.07%
0.23%
2.11%
3.88%
1.35%
1.30%
SGOV
0.17%
0.35%
2.47%
5.22%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SGOV
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTS и SGOV
SPTS
SGOV
Сравнение SPTS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SGOV
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности SGOV в 5.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.25% | 4.25% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 1.03% | 0.83% | 0.68% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.09% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SGOV
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SGOV
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.