PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SPTS и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.13% соответственно.

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSVSPTS с USFR
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SPTS и BIL

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

19.52

-16.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

254.20

-250.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

180.39

-178.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

368.00

-363.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

4,131.71

-4,114.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

19.52

-16.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

12.55

-11.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

8.23

-7.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.73

-2.24

Корреляция

Корреляция между SPTS и BIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и BIL

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что сопоставимо с доходностью BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и BIL

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-0.78%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.01%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-0.12%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-0.21%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-0.26%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.00%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и BIL

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.06%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.14%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

0.21%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

0.26%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

0.26%

+1.47%