Сравнение SPTS с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SPTS и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или BIL.
Основные характеристики
| SPTS | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.46% | 4.55% |
| Дох-ть за 1 год | 5.48% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 1.09% | 3.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.32% | 2.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 20.60 |
| Коэф-т Сортино | 4.35 | 338.80 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 240.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 489.15 |
| Коэф-т Мартина | 16.20 | 5,520.34 |
| Индекс Язвы | 0.33% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 1.95% | 0.26% |
| Макс. просадка | -5.83% | -0.77% |
| Текущая просадка | -0.79% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPTS и BIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и BIL
С начала года, SPTS показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и BIL
SPTS берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTS c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и BIL
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BIL в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.22% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и BIL
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и BIL
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.