Сравнение SPTS с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SPTS и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SPTS и SCHO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SCHO
Основные характеристики
SPTS:
2.60
SCHO:
3.64
SPTS:
4.08
SCHO:
6.77
SPTS:
1.54
SCHO:
1.93
SPTS:
3.11
SCHO:
8.44
SPTS:
12.86
SCHO:
22.67
SPTS:
0.38%
SCHO:
0.35%
SPTS:
1.86%
SCHO:
2.16%
SPTS:
-5.83%
SCHO:
-5.09%
SPTS:
-0.24%
SCHO:
-0.19%
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.26% соответственно.
SPTS
4.03%
0.56%
3.30%
5.07%
1.38%
1.34%
SCHO
6.65%
0.54%
4.04%
8.11%
2.61%
2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SCHO
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTS c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SCHO
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SCHO в 7.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.20% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 7.08% | 5.57% | 2.09% | 0.69% | 1.95% | 3.03% | 3.03% | 1.50% | 1.36% | 0.95% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SCHO
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SCHO
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.37% и 0.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.