Сравнение SPTS с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SPTS и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SPTS и SCHO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SCHO
Основные характеристики
SPTS:
3.34
SCHO:
3.18
SPTS:
5.29
SCHO:
5.13
SPTS:
1.73
SCHO:
1.71
SPTS:
6.00
SCHO:
5.82
SPTS:
17.58
SCHO:
17.10
SPTS:
0.33%
SCHO:
0.33%
SPTS:
1.72%
SCHO:
1.79%
SPTS:
-5.83%
SCHO:
-5.69%
SPTS:
-0.38%
SCHO:
-0.37%
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTS имеют среднегодовую доходность 1.45%, а акции SCHO немного отстают с 1.44%.
SPTS
1.58%
0.35%
2.25%
5.64%
1.12%
1.45%
SCHO
2.00%
0.26%
2.16%
5.58%
1.10%
1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SCHO
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTS и SCHO
SPTS
SCHO
Сравнение SPTS c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SCHO
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью SCHO в 4.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.19% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SCHO
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SCHO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.64%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.