Сравнение SPTS с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SPTS и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SPTS и SCHO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SCHO
Основные характеристики
SPTS:
2.95
SCHO:
3.46
SPTS:
4.67
SCHO:
6.39
SPTS:
1.61
SCHO:
1.86
SPTS:
5.13
SCHO:
6.91
SPTS:
14.44
SCHO:
19.50
SPTS:
0.34%
SCHO:
0.35%
SPTS:
1.67%
SCHO:
1.96%
SPTS:
-5.83%
SCHO:
-5.23%
SPTS:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.24% соответственно.
SPTS
0.59%
0.59%
1.43%
5.06%
1.36%
1.38%
SCHO
1.07%
0.61%
1.44%
6.91%
2.40%
2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SCHO
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTS и SCHO
SPTS
SCHO
Сравнение SPTS c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SCHO
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности SCHO в 5.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.23% | 4.25% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.02% | 5.02% | 6.60% | 1.97% | 0.57% | 1.83% | 3.39% | 2.51% | 1.76% | 1.22% | 1.14% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SCHO
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SCHO
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.