Сравнение SPTS с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SPTS и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SPTS и SCHO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SCHO
Основные характеристики
SPTS:
2.38
SCHO:
2.85
SPTS:
3.61
SCHO:
4.74
SPTS:
1.47
SCHO:
1.64
SPTS:
4.39
SCHO:
5.98
SPTS:
10.83
SCHO:
14.42
SPTS:
0.39%
SCHO:
0.39%
SPTS:
1.76%
SCHO:
1.96%
SPTS:
-5.83%
SCHO:
-5.16%
SPTS:
-0.04%
SCHO:
-0.08%
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.12% соответственно.
SPTS
0.03%
0.54%
2.29%
4.17%
1.37%
1.31%
SCHO
0.46%
0.42%
2.57%
5.56%
2.30%
2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SCHO
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTS и SCHO
SPTS
SCHO
Сравнение SPTS c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SCHO
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности SCHO в 5.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.25% | 4.25% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 1.03% | 0.83% | 0.68% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.73% | 5.76% | 5.60% | 2.09% | 0.61% | 1.80% | 3.01% | 2.46% | 1.74% | 1.21% | 1.12% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SCHO
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SCHO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.45%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.