Сравнение SPTS с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SPTS и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTS имеют среднегодовую доходность 1.67%, а акции SCHO немного впереди с 1.72%.
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SCHO
И SPTS, и SCHO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTS vs. SCHO — Ранг доходности на риск
SPTS
SCHO
Сравнение SPTS c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 2.44 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 3.92 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 4.42 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 17.32 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и SCHO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SCHO
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SCHO
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -5.69% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.86% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -5.69% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -5.69% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.43% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.61% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SCHO
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.50% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.52% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.87% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.52% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.55% | +0.18% |