PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с SCHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZROZ returned -11.62%/yr vs -5.29%/yr for SCHQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью -0.43%.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

SCHQ

1 день
-0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.74%
1 год
5.22%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и SCHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%-5.89%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%

Correlation

The correlation between ZROZ and SCHQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.98

The correlation between ZROZ and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG

Доходность на риск

ZROZ vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZSCHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.59

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.91

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.75

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

1.94

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZSCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.25

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и SCHQ

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZSCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-46.13%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-7.01%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-17.65%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-40.93%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-36.82%

-23.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-26.36%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

2.70%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и SCHQ

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZSCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.57%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

5.94%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

8.93%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

14.54%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

15.33%

+6.73%

Сравнение комиссий ZROZ и SCHQ

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и SCHQ

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SCHQ в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.79%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ZROZ and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to SCHQ (2.57%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs SCHQ's -46.13%.

On 5-year performance, SCHQ leads with -5.29% vs -11.62% for ZROZ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHQ has performed better with a -5.29% return vs -11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.79% for SCHQ.

ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.03% for SCHQ.

SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор