Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) показал доход в -0.06% с начала года и 0.41% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 10 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.25%.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SCHQ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF: годовая альфа составляет -1.30%, бета — -0.10, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 11.10.2019.

• Этот ETF участвовал в 53.47% снижения S&P 500 Index, но только в 12.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SCHQ составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

SCHQ имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF показал максимальную просадку в 46.13%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF составляет 36.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.