- ISIN
- US8085246804
- CUSIP
- 808524680
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 10 окт. 2019 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Government Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Long Treasury Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $793M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 476K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $14.46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) снизился на 2.0% с начала года. Текущая цена акции SCHQ — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCHQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $710.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) показал доход в -2.00% с начала года и -0.90% за последние 12 месяцев.
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SCHQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.26%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SCHQ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | 4.18% | -3.98% | -0.68% | 0.47% | 1.06% | -4.01% | 1.30% | -2.00% | ||||
| 2025 | 0.73% | 5.15% | -0.86% | -1.74% | -2.28% | 2.55% | -0.98% | 0.43% | 3.05% | 1.31% | 0.40% | -2.12% | 5.50% |
| 2024 | -1.48% | -2.64% | 0.96% | -5.91% | 2.86% | 1.66% | 3.59% | 2.04% | 1.95% | -5.15% | 1.75% | -5.57% | -6.44% |
| 2023 | 7.32% | -4.89% | 4.78% | 0.51% | -2.78% | 0.01% | -2.27% | -2.88% | -7.18% | -4.96% | 9.24% | 8.19% | 3.43% |
| 2022 | -3.81% | -1.48% | -5.21% | -9.00% | -1.90% | -1.26% | 2.54% | -4.41% | -8.02% | -5.37% | 6.81% | -2.22% | -29.44% |
| 2021 | -3.45% | -5.57% | -4.99% | 2.33% | -0.05% | 4.05% | 3.68% | -0.24% | -2.87% | 1.98% | 2.59% | -1.81% | -4.86% |
Метрики бенчмарка
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF has an annualized alpha of -1.41%, beta of -0.09, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2019.
- This ETF participated in 55.21% of S&P 500 Index downside but only 11.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.09 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.41%
- Бета
- -0.09
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 11.32%
- Участие в снижении
- 55.21%
Комиссия
Комиссия SCHQ составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCHQ имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.50 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 10.58 | -10.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.44 | $1.44 | $1.33 | $1.02 | $0.87 | $0.83 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.88% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.15 | $0.11 | $0.13 | $0.88 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.22 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.14 | $0.23 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.09 | $0.11 | $0.12 | $0.08 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.23 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.20 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.15 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF показал максимальную просадку в 46.13%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF составляет 37.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.13%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | — |
-14.77%март 2020 г. | 8d | 4mo 19d | 4mo 27dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.99%нояб. 2019 г. | 29d | 2mo 17d | 3mo 16dокт. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-2.39%февр. 2020 г. | 2d | 15d | 17dфевр. 2020 г. - февр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-1.01%март 2020 г. | 1d | 1d | 1dмарт 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| SCHQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -56.78% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.10% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -18.90% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -25.43% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -0.17% | -37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -10.69% | -15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.14% | +1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCHQ
Добавьте Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCHQ