PortfoliosLab logo
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085246804

CUSIP

808524680

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

10 окт. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SCHQ составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHQ: 0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.77%
86.68%
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF показал доход в 2.47% с начала года и 5.19% за последние 12 месяцев.


SCHQ

С начала года

2.47%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-1.84%

1 год

5.19%

5 лет

-9.06%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.73%5.15%-0.86%-2.41%2.47%
2024-1.48%-2.64%0.96%-5.90%2.86%1.66%3.59%2.04%1.94%-5.16%1.75%-5.57%-6.43%
20237.32%-4.89%4.78%0.51%-2.78%0.01%-2.27%-2.88%-7.18%-4.96%9.24%8.19%3.43%
2022-3.81%-1.48%-5.21%-9.00%-1.90%-1.26%2.54%-4.41%-8.02%-5.37%6.81%-2.22%-29.44%
2021-3.45%-5.57%-4.99%2.33%-0.05%4.05%3.68%-0.24%-2.87%1.98%2.59%-1.81%-4.86%
20207.45%6.58%6.44%1.20%-1.87%0.29%4.29%-4.93%0.79%-3.22%1.52%-1.25%17.73%
2019-0.65%-0.46%-2.94%-4.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHQ составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SCHQ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHQ: 0.34
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SCHQ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHQ: 0.56
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SCHQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHQ: 1.07
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHQ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHQ: 0.11
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SCHQ, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHQ: 0.67
^GSPC: 2.07

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.49
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.42$1.44$1.33$1.02$0.87$0.83$0.21

Дивидендный доход

4.44%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.13$0.11$0.10$0.34
2024$0.00$0.13$0.11$0.13$0.12$0.13$0.11$0.12$0.12$0.11$0.14$0.23$1.44
2023$0.00$0.12$0.11$0.12$0.09$0.11$0.12$0.08$0.12$0.11$0.11$0.23$1.33
2022$0.00$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.11$0.08$0.09$0.09$0.07$0.20$1.02
2021$0.00$0.07$0.07$0.07$0.08$0.06$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.15$0.87
2020$0.00$0.07$0.06$0.07$0.08$0.09$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.13$0.83
2019$0.06$0.15$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.36%
-10.73%
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF показал максимальную просадку в 46.13%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF составляет 38.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.13%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-14.77%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.103
-4.81%11 окт. 2019 г.218 нояб. 2019 г.5124 янв. 2020 г.72
-2.39%3 февр. 2020 г.35 февр. 2020 г.1020 февр. 2020 г.13
-1.01%4 мар. 2020 г.14 мар. 2020 г.15 мар. 2020 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.33%
14.23%
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)