PortfoliosLab logo
Сравнение SCHQ с SCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHQ и SCHI составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.23%
16.13%
SCHQ
SCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHQ:

0.40

SCHI:

1.74

Коэф-т Сортино

SCHQ:

0.63

SCHI:

2.52

Коэф-т Омега

SCHQ:

1.07

SCHI:

1.31

Коэф-т Кальмара

SCHQ:

0.12

SCHI:

1.55

Коэф-т Мартина

SCHQ:

0.78

SCHI:

5.78

Индекс Язвы

SCHQ:

6.68%

SCHI:

1.71%

Дневная вол-ть

SCHQ:

13.05%

SCHI:

5.66%

Макс. просадка

SCHQ:

-46.13%

SCHI:

-19.52%

Текущая просадка

SCHQ:

-37.91%

SCHI:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 2.77%.


SCHQ

С начала года

3.21%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-0.62%

1 год

6.55%

5 лет

-8.92%

10 лет

N/A

SCHI

С начала года

2.77%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.04%

1 год

10.42%

5 лет

2.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHQ и SCHI

И SCHQ, и SCHI имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHQ: 0.05%
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHI: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHQ и SCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHQ c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHQ, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHQ: 0.40
SCHI: 1.74
Коэффициент Сортино SCHQ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHQ: 0.63
SCHI: 2.52
Коэффициент Омега SCHQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHQ: 1.07
SCHI: 1.31
Коэффициент Кальмара SCHQ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHQ: 0.12
SCHI: 1.55
Коэффициент Мартина SCHQ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHQ: 0.78
SCHI: 5.78

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
1.74
SCHQ
SCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и SCHI

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SCHI в 5.09%


TTM202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.41%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
5.09%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и SCHI

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHI в -19.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.91%
-0.58%
SCHQ
SCHI

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и SCHI

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
2.76%
SCHQ
SCHI