Сравнение SCHQ с SCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).
SCHQ и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SCHI.
Основные характеристики
| SCHQ | SCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.89% | -1.49% |
| Дох-ть за 1 год | -11.62% | 2.25% |
| Дох-ть за 3 года | -10.34% | -2.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 7.03% |
| Макс. просадка | -46.13% | -20.67% |
| Current Drawdown | -40.79% | -9.59% |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHI
С начала года, SCHQ показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью -1.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHI
И SCHQ, и SCHI имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHQ c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHI
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SCHI в 5.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.33% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.08% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHI
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHI
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.