Сравнение SCHQ с SCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).
SCHQ и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью -0.37%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHI
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHQ vs. SCHI — Ранг доходности на риск
SCHQ
SCHI
Сравнение SCHQ c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.23 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.71 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.06 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.27 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.23 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.22 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.29 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHI
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности SCHI в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHI
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -20.67% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -3.01% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -20.67% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -1.92% | -34.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -5.83% | -20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.85% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHI
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.13% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 2.91% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 4.86% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 6.64% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 7.46% | +8.02% |