Сравнение SCHQ с TLT
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -6.63%/yr vs -7.75%/yr for TLT. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
SCHQ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.99%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.61M | $14.46M | $18.61M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам SCHQ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -2.00% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | -5.67% |
Correlation
The correlation between SCHQ and TLT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between SCHQ and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHQ vs. TLT — Ранг доходности на риск
SCHQ
TLT
Сравнение SCHQ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHQ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.22 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.48 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и TLT
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHQ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -48.35% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -7.74% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -14.79% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -43.70% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -41.60% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -14.00% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.65% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и TLT
Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.30%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHQ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.51% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 6.88% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 9.25% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 15.74% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 14.83% | +0.36% |
Сравнение комиссий SCHQ и TLT
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и TLT
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.88% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SCHQ and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to SCHQ (2.30%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, SCHQ leads with -6.63% vs -7.75% for TLT. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHQ has performed better with a -6.63% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.70% for TLT.
SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.15% for TLT.
SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHQ и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор