Сравнение SCHQ с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
SCHQ и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SPTL.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SPTL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SPTL
Основные характеристики
SCHQ:
-0.29
SPTL:
-0.28
SCHQ:
-0.31
SPTL:
-0.31
SCHQ:
0.96
SPTL:
0.97
SCHQ:
-0.09
SPTL:
-0.09
SCHQ:
-0.64
SPTL:
-0.63
SCHQ:
5.82%
SPTL:
5.85%
SCHQ:
12.92%
SPTL:
12.92%
SCHQ:
-46.13%
SPTL:
-46.20%
SCHQ:
-38.20%
SPTL:
-38.25%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHQ показывает доходность -3.87%, а SPTL немного выше – -3.80%.
SCHQ
-3.87%
0.65%
-0.90%
-3.81%
-4.81%
N/A
SPTL
-3.80%
0.76%
-0.84%
-3.79%
-4.83%
-0.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SPTL
SCHQ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTL в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHQ c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SPTL
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SPTL в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.09% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.89% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SPTL
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SPTL
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 3.54% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.