Сравнение SCHQ с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
SCHQ и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SPTL.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SPTL
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHQ показывает доходность -4.49%, а SPTL немного ниже – -4.53%.
SCHQ
-4.49%
-4.72%
1.05%
5.40%
-5.07%
N/A
SPTL
-4.53%
-4.78%
1.03%
5.40%
-5.10%
-0.02%
Основные характеристики
| SCHQ | SPTL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 1.22 | 1.21 |
| Индекс Язвы | 5.42% | 5.45% |
| Дневная вол-ть | 13.47% | 13.48% |
| Макс. просадка | -46.13% | -46.20% |
| Текущая просадка | -38.60% | -38.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SPTL
SCHQ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTL в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SPTL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHQ c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SPTL
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPTL в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.47% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.89% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SPTL
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SPTL
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 4.36% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.