PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHQ с SPTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHQ и SPTL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SCHQ с SPTL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).

SCHQ и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SPTL.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHQ:

-0.13

SPTL:

-0.13

Коэф-т Сортино

SCHQ:

-0.14

SPTL:

-0.14

Коэф-т Омега

SCHQ:

0.98

SPTL:

0.98

Коэф-т Кальмара

SCHQ:

-0.05

SPTL:

-0.05

Коэф-т Мартина

SCHQ:

-0.29

SPTL:

-0.29

Индекс Язвы

SCHQ:

7.28%

SPTL:

7.26%

Дневная вол-ть

SCHQ:

13.18%

SPTL:

13.08%

Макс. просадка

SCHQ:

-46.13%

SPTL:

-46.20%

Текущая просадка

SCHQ:

-40.43%

SPTL:

-40.49%

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -1.14%.

SCHQ

С начала года

-0.98%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-3.26%

1 год

-1.97%

3 года

-6.11%

5 лет

-9.17%

10 лет

N/A

SPTL

С начала года

-1.14%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-3.26%

1 год

-1.90%

3 года

-6.14%

5 лет

-9.18%

10 лет

-0.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Сравнение комиссий SCHQ и SPTL

SCHQ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTL в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHQ и SPTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHQ c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTL равному -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и SPTL

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SPTL в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.62%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.19%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и SPTL

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SPTL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и SPTL

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 3.29% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...