Сравнение SCHQ с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
SCHQ и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SPTL.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SPTL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SPTL
Основные характеристики
SCHQ:
0.10
SPTL:
0.11
SCHQ:
0.22
SPTL:
0.22
SCHQ:
1.03
SPTL:
1.03
SCHQ:
0.03
SPTL:
0.03
SCHQ:
0.18
SPTL:
0.18
SCHQ:
6.92%
SPTL:
6.90%
SCHQ:
13.11%
SPTL:
12.99%
SCHQ:
-46.13%
SPTL:
-46.20%
SCHQ:
-38.89%
SPTL:
-38.95%
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью 1.42%.
SCHQ
1.60%
-1.28%
-2.72%
1.37%
-8.56%
N/A
SPTL
1.42%
-1.21%
-2.68%
1.42%
-8.59%
-0.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SPTL
SCHQ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTL в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHQ и SPTL
SCHQ
SPTL
Сравнение SCHQ c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SPTL
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SPTL в 4.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.50% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.08% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SPTL
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SPTL
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 4.20% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.