Сравнение SCHQ с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SCHQ и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SCHR.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHR
Основные характеристики
SCHQ:
-0.28
SCHR:
0.68
SCHQ:
-0.30
SCHR:
1.00
SCHQ:
0.97
SCHR:
1.12
SCHQ:
-0.09
SCHR:
0.32
SCHQ:
-0.62
SCHR:
1.81
SCHQ:
5.85%
SCHR:
1.79%
SCHQ:
12.90%
SCHR:
4.75%
SCHQ:
-46.13%
SCHR:
-14.82%
SCHQ:
-38.08%
SCHR:
-4.77%
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 2.76%.
SCHQ
-3.69%
0.84%
-1.60%
-3.03%
-4.81%
N/A
SCHR
2.76%
0.59%
2.32%
3.38%
0.76%
2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHR
И SCHQ, и SCHR имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHQ c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHR
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью SCHR в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.08% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4.04% | 3.96% | 3.30% | 1.54% | 2.52% | 3.26% | 3.43% | 2.76% | 2.19% | 2.46% | 2.42% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHR
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHR в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHR
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.