Сравнение SCHQ с SCHR
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Charles Schwab - SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while SCHR tracks the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -6.63%/yr vs -0.06%/yr for SCHR. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью -0.24%.
SCHQ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.99%
SCHR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 1.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.61M | $14.46M | $18.61M | |
| $66.44M | $63.81M | $73.98M |
Сравнение доходности по годам SCHQ и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -2.00% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.24% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | -1.23% |
Correlation
The correlation between SCHQ and SCHR is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between SCHQ and SCHR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHQ vs. SCHR — Ранг доходности на риск
SCHQ
SCHR
Сравнение SCHQ c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHQ | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1.39 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHR
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHQ | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -16.11% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -2.79% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -4.35% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -14.67% | -26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -2.18% | -35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -3.62% | -23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.23% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHR
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHQ | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.85% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 2.63% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 3.29% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 5.39% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 4.47% | +10.72% |
Сравнение комиссий SCHQ и SCHR
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHR
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SCHR в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.88% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.96% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
SCHQ and SCHR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHQ has higher volatility (2.30%) compared to SCHR (0.85%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs SCHR's -16.11%.
On 5-year performance, SCHR leads with -0.06% vs -6.63% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHR has performed better with a -0.06% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHR.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.96% for SCHR.
SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.05% for SCHR.
SCHR currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHQ и SCHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор