Сравнение SCHQ с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SCHQ и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SCHR.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHR
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 2.74%.
SCHQ
-4.49%
-4.72%
1.05%
5.40%
-5.07%
N/A
SCHR
2.74%
-1.91%
3.42%
6.56%
0.96%
2.16%
Основные характеристики
| SCHQ | SCHR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 1.22 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 5.42% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 13.47% | 5.07% |
| Макс. просадка | -46.13% | -14.87% |
| Текущая просадка | -38.60% | -4.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHR
И SCHQ, и SCHR имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHQ c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHR
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SCHR в 6.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.47% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 6.50% | 4.74% | 2.41% | 1.52% | 2.40% | 4.05% | 2.92% | 2.48% | 2.17% | 2.21% | 2.28% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHR
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHR в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHR
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.