PortfoliosLab logo
Сравнение SCHQ с SCHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHQ и SCHR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.23%
1.84%
SCHQ
SCHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHQ:

0.40

SCHR:

1.64

Коэф-т Сортино

SCHQ:

0.63

SCHR:

2.53

Коэф-т Омега

SCHQ:

1.07

SCHR:

1.30

Коэф-т Кальмара

SCHQ:

0.12

SCHR:

0.61

Коэф-т Мартина

SCHQ:

0.78

SCHR:

3.95

Индекс Язвы

SCHQ:

6.68%

SCHR:

1.92%

Дневная вол-ть

SCHQ:

13.05%

SCHR:

4.63%

Макс. просадка

SCHQ:

-46.13%

SCHR:

-16.11%

Текущая просадка

SCHQ:

-37.91%

SCHR:

-5.46%

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 3.48%.


SCHQ

С начала года

3.21%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-0.62%

1 год

6.55%

5 лет

-8.92%

10 лет

N/A

SCHR

С начала года

3.48%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

2.74%

1 год

8.02%

5 лет

-0.93%

10 лет

1.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHQ и SCHR

И SCHQ, и SCHR имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHQ: 0.05%
График комиссии SCHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHR: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHQ и SCHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

SCHR
Ранг риск-скорректированной доходности SCHR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHQ c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHQ, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHQ: 0.40
SCHR: 1.64
Коэффициент Сортино SCHQ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHQ: 0.63
SCHR: 2.53
Коэффициент Омега SCHQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHQ: 1.07
SCHR: 1.30
Коэффициент Кальмара SCHQ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHQ: 0.12
SCHR: 0.61
Коэффициент Мартина SCHQ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHQ: 0.78
SCHR: 3.95

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
1.64
SCHQ
SCHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и SCHR

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SCHR в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.41%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.75%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и SCHR

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.91%
-5.46%
SCHQ
SCHR

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и SCHR

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
1.81%
SCHQ
SCHR