Сравнение SCHQ с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SCHQ и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SCHR.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHR
Основные характеристики
SCHQ:
0.30
SCHR:
1.32
SCHQ:
0.52
SCHR:
1.95
SCHQ:
1.06
SCHR:
1.24
SCHQ:
0.09
SCHR:
0.48
SCHQ:
0.60
SCHR:
3.09
SCHQ:
6.34%
SCHR:
1.94%
SCHQ:
12.58%
SCHR:
4.56%
SCHQ:
-46.13%
SCHR:
-16.11%
SCHQ:
-36.44%
SCHR:
-5.76%
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 3.15%.
SCHQ
5.66%
-0.77%
-3.69%
4.36%
-8.32%
N/A
SCHR
3.15%
0.39%
0.18%
6.09%
-0.97%
1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHR
И SCHQ, и SCHR имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHQ и SCHR
SCHQ
SCHR
Сравнение SCHQ c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHR
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SCHR в 3.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.76% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHR
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHR
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.