Сравнение SCHQ с VGLT
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, from Charles Schwab and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.29%/yr vs -5.30%/yr for VGLT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHQ показывает доходность -0.43%, а VGLT немного выше – -0.41%.
SCHQ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- -1.10%
Сравнение доходности по годам SCHQ и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.43% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.41% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | -3.97% |
Correlation
The correlation between SCHQ and VGLT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between SCHQ and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHQ vs. VGLT — Ранг доходности на риск
SCHQ
VGLT
Сравнение SCHQ c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.75 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 1.96 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.19 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и VGLT
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHQ | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -46.18% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -7.01% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -17.68% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -40.98% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.82% | -36.83% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -15.06% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и VGLT
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 2.57% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHQ | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.59% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 5.94% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 8.88% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.58% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 13.81% | +1.52% |
Сравнение комиссий SCHQ и VGLT
И SCHQ, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и VGLT
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VGLT в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.79% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.61% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SCHQ and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGLT has higher volatility (2.59%) compared to SCHQ (2.57%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs VGLT's -46.18%.
On 5-year performance, SCHQ leads with -5.29% vs -5.30% for VGLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHQ has performed better with a -5.29% return vs -5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ and VGLT have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.61% for VGLT.
Both ETFs track Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHQ и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор