PortfoliosLab logo
Сравнение SCHQ с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHQ и VGLT составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.23%
-24.43%
SCHQ
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHQ:

0.40

VGLT:

0.40

Коэф-т Сортино

SCHQ:

0.63

VGLT:

0.63

Коэф-т Омега

SCHQ:

1.07

VGLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

SCHQ:

0.12

VGLT:

0.12

Коэф-т Мартина

SCHQ:

0.78

VGLT:

0.77

Индекс Язвы

SCHQ:

6.68%

VGLT:

6.65%

Дневная вол-ть

SCHQ:

13.05%

VGLT:

13.02%

Макс. просадка

SCHQ:

-46.13%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

SCHQ:

-37.91%

VGLT:

-37.98%

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью 3.00%.


SCHQ

С начала года

3.21%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-0.62%

1 год

6.55%

5 лет

-8.92%

10 лет

N/A

VGLT

С начала года

3.00%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-0.67%

1 год

6.49%

5 лет

-8.95%

10 лет

-0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHQ и VGLT

SCHQ берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHQ: 0.05%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHQ и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHQ c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHQ, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHQ: 0.40
VGLT: 0.40
Коэффициент Сортино SCHQ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHQ: 0.63
VGLT: 0.63
Коэффициент Омега SCHQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHQ: 1.07
VGLT: 1.07
Коэффициент Кальмара SCHQ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHQ: 0.12
VGLT: 0.12
Коэффициент Мартина SCHQ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHQ: 0.78
VGLT: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLT равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.40
SCHQ
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и VGLT

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VGLT в 4.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.41%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.32%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и VGLT

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-41.00%-40.00%-39.00%-38.00%-37.00%-36.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.91%
-37.98%
SCHQ
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и VGLT

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 5.34% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
5.39%
SCHQ
VGLT