Сравнение SCHQ с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SCHQ и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHO
Основные характеристики
SCHQ:
0.34
SCHO:
3.49
SCHQ:
0.56
SCHO:
5.82
SCHQ:
1.07
SCHO:
1.79
SCHQ:
0.11
SCHO:
6.31
SCHQ:
0.67
SCHO:
18.74
SCHQ:
6.66%
SCHO:
0.33%
SCHQ:
13.06%
SCHO:
1.77%
SCHQ:
-46.13%
SCHO:
-5.69%
SCHQ:
-38.36%
SCHO:
-0.08%
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 2.33%.
SCHQ
2.47%
-1.21%
-1.84%
5.19%
-9.06%
N/A
SCHO
2.33%
0.64%
2.47%
6.10%
1.17%
1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHO
И SCHQ, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHQ и SCHO
SCHQ
SCHO
Сравнение SCHQ c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHO
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SCHO в 4.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.44% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHO
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHO
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.