Сравнение SCHQ с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SCHQ и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHO
Основные характеристики
SCHQ:
0.30
SCHO:
3.22
SCHQ:
0.52
SCHO:
5.15
SCHQ:
1.06
SCHO:
1.71
SCHQ:
0.09
SCHO:
5.64
SCHQ:
0.60
SCHO:
16.17
SCHQ:
6.34%
SCHO:
0.34%
SCHQ:
12.58%
SCHO:
1.71%
SCHQ:
-46.13%
SCHO:
-5.69%
SCHQ:
-36.44%
SCHO:
-0.12%
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 1.87%.
SCHQ
5.66%
-0.77%
-3.69%
4.36%
-8.32%
N/A
SCHO
1.87%
0.31%
1.41%
5.45%
1.08%
1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHO
И SCHQ, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHQ и SCHO
SCHQ
SCHO
Сравнение SCHQ c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHO
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SCHO в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.24% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHO
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHO
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.