PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с LTPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).

ZROZ и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.26%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям LTPZ по среднегодовой доходности: -3.81% против 0.61% соответственно.

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%

LTPZ

1 день
0.14%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-3.07%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Сравнение комиссий ZROZ и LTPZ

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

ZROZ vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZLTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.27

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

-0.29

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.33

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

-0.65

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа LTPZ равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.21

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZROZ и LTPZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и LTPZ

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности LTPZ в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		3.80%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и LTPZ

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и LTPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-40.99%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-7.82%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-40.99%

-16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-40.99%

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.62%

-33.86%

-25.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-12.19%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

3.94%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и LTPZ

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.00%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

6.47%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

11.23%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

15.91%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

15.10%

+6.98%