Сравнение LTPZ с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
LTPZ и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 0.61% против 5.63% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и HYS
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
LTPZ vs. HYS — Ранг доходности на риск
LTPZ
HYS
Сравнение LTPZ c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.32 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.91 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.79 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 9.95 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.32 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.80 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.82 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.80 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и HYS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и HYS
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и HYS
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -20.91% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -4.06% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -10.61% | -30.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -20.91% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.86% | -0.90% | -32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -1.55% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.73% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и HYS
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.88% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 2.53% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 5.38% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 6.22% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 6.85% | +8.25% |