PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LTPZ с HYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTPZ с HYS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned -0.12%/yr vs 5.16%/yr for HYS. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for HYS.

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: -0.12% против 5.16% соответственно.

LTPZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
-2.60%
С начала года
-2.92%
1 год
-2.35%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
-0.12%
Всё время*
2.84%

HYS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
1.93%
С начала года
2.03%
1 год
5.45%
3 года*
8.40%
5 лет*
5.20%
10 лет*
5.16%
Всё время*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HYS

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
$8.87M$9.72M$11.12M

LTPZ

PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF
$13.58M$9.36M$8.11M

Сравнение доходности по годам LTPZ и HYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTPZ
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF		-2.92%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		2.03%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%

Correlation

The correlation between LTPZ and HYS is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.10

Over the past year, LTPZ and HYS have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с JNKLTPZ с COMT
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с LONZHYS с HYBB

Доходность на риск

LTPZ vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LTPZ c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTPZHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.61

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.52

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.90

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

11.42

-12.01

LTPZ vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа HYS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и HYS

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и HYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTPZHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-20.91%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-1.88%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-4.98%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-10.61%

-30.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-20.91%

-20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-0.01%

-34.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-1.52%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.48%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и HYS

PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTPZHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.85%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

2.83%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

3.40%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

6.27%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

6.78%

+8.24%

Сравнение комиссий LTPZ и HYS

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и HYS

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности HYS в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.46%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
LTPZ
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF		6.97%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Часто задаваемые вопросы

LTPZ and HYS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTPZ has higher volatility (2.02%) compared to HYS (0.85%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs HYS's -20.91%.

On 10-year performance, HYS leads with 5.16% vs -0.12% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYS has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYS has performed better with a 5.16% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 6.97% for LTPZ.

LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HYS is High Yield Bonds. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while HYS tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.56% for HYS.

HYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTPZ и HYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор