PortfoliosLab logo
Сравнение LTPZ с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTPZ и VTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
30.31%
LTPZ
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTPZ:

0.28

VTIP:

3.94

Коэф-т Сортино

LTPZ:

0.45

VTIP:

6.50

Коэф-т Омега

LTPZ:

1.06

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

LTPZ:

0.10

VTIP:

7.68

Коэф-т Мартина

LTPZ:

0.61

VTIP:

26.45

Индекс Язвы

LTPZ:

5.98%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

LTPZ:

13.09%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

LTPZ:

-40.99%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

LTPZ:

-34.54%

VTIP:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 0.29% против 2.81% соответственно.


LTPZ

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-3.75%

1 год

4.19%

5 лет

-5.72%

10 лет

0.29%

VTIP

С начала года

3.45%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.47%

5 лет

4.07%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LTPZ и VTIP

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LTPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LTPZ: 0.20%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTPZ и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTPZ c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LTPZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LTPZ: 0.28
VTIP: 3.94
Коэффициент Сортино LTPZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LTPZ: 0.45
VTIP: 6.50
Коэффициент Омега LTPZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTPZ: 1.06
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара LTPZ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LTPZ: 0.10
VTIP: 7.68
Коэффициент Мартина LTPZ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LTPZ: 0.61
VTIP: 26.45

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
3.94
LTPZ
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и VTIP

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.06%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и VTIP

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.54%
-0.14%
LTPZ
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и VTIP

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.55%
1.09%
LTPZ
VTIP