Сравнение LTPZ с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
LTPZ и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTPZ или VTIP.
Основные характеристики
| LTPZ | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.12% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 6.49% | 6.68% |
| Дох-ть за 3 года | -11.64% | 2.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.60% | 3.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.05% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 5.48 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.85 | 26.21 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 2.17% |
| Макс. просадка | -40.99% | -6.27% |
| Текущая просадка | -33.10% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и VTIP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и VTIP
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.05% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и VTIP
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTPZ c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и VTIP
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VTIP в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.44% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и VTIP
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и VTIP
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.