PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTPZ с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTPZ с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

LTPZ и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTPZ и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.39%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 0.59% против 3.07% соответственно.

LTPZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-2.68%
3 года*
-2.37%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
0.59%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNKLTPZ с COMT
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий LTPZ и VTIP

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

LTPZ vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTPZ c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTPZVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

2.09

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

3.15

-3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

4.11

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

13.24

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTPZ vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTPZVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.09

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.26

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

1.12

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.87

-0.67

Корреляция

Корреляция между LTPZ и VTIP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и VTIP

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		4.64%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и VTIP

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

LTPZVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-6.27%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-0.98%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-5.50%

-35.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-6.27%

-34.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.95%

-0.26%

-33.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-1.05%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.30%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и VTIP

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTPZVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

0.60%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

0.97%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

1.90%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

2.78%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

2.74%

+12.36%