Сравнение LTPZ с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
LTPZ и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTPZ или JNK.
Основные характеристики
| LTPZ | JNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.12% | 7.64% |
| Дох-ть за 1 год | 6.49% | 13.56% |
| Дох-ть за 3 года | -11.64% | 2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.60% | 3.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.05% | 3.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 1.85 | 21.88 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 4.81% |
| Макс. просадка | -40.99% | -38.48% |
| Текущая просадка | -33.10% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и JNK составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и JNK
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям JNK по среднегодовой доходности: 1.05% против 3.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и JNK
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTPZ c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и JNK
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности JNK в 6.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.44% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.38% | 6.06% | 4.26% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.60% | 5.99% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и JNK
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и JNK
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.