Сравнение LTPZ с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
LTPZ и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTPZ или VGLT.
Основные характеристики
| LTPZ | VGLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.90% | -2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 9.75% | 10.29% |
| Дох-ть за 3 года | -11.98% | -11.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.20% | -4.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.32% | 0.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 1.74 | 1.50 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 5.32% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 13.77% |
| Макс. просадка | -40.99% | -46.18% |
| Текущая просадка | -31.73% | -37.24% |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и VGLT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и VGLT
С начала года, LTPZ показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции LTPZ превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.32% против 0.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и VGLT
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTPZ c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и VGLT
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VGLT в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.37% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.02% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и VGLT
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и VGLT
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.