PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTPZ с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTPZ с VGLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

LTPZ и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTPZ и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.26%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции LTPZ превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 0.61% против -0.87% соответственно.

LTPZ

1 день
0.14%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-3.07%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
0.61%

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с HYSLTPZ с JNKLTPZ с COMT
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL

Сравнение комиссий LTPZ и VGLT

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

LTPZ vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTPZ c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTPZVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

-0.04

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

0.02

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.04

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

0.09

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTPZ vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VGLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTPZVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.19

+0.02

Корреляция

Корреляция между LTPZ и VGLT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и VGLT

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VGLT в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		3.80%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и VGLT

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

LTPZVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-46.18%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.48%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-40.98%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-46.18%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.86%

-36.66%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-14.83%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.86%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и VGLT

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTPZVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.45%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

6.00%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

10.32%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.59%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

13.84%

+1.26%