PortfoliosLab logo
Сравнение LTPZ с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTPZ и VGLT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.56%
46.27%
LTPZ
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTPZ:

0.28

VGLT:

0.35

Коэф-т Сортино

LTPZ:

0.45

VGLT:

0.56

Коэф-т Омега

LTPZ:

1.06

VGLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

LTPZ:

0.10

VGLT:

0.11

Коэф-т Мартина

LTPZ:

0.61

VGLT:

0.68

Индекс Язвы

LTPZ:

5.98%

VGLT:

6.63%

Дневная вол-ть

LTPZ:

13.09%

VGLT:

13.02%

Макс. просадка

LTPZ:

-40.99%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

LTPZ:

-34.54%

VGLT:

-38.39%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции LTPZ превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 0.29% против -0.76% соответственно.


LTPZ

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-3.75%

1 год

4.19%

5 лет

-5.72%

10 лет

0.29%

VGLT

С начала года

2.33%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.78%

1 год

5.15%

5 лет

-9.07%

10 лет

-0.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LTPZ и VGLT

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LTPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LTPZ: 0.20%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTPZ и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTPZ c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LTPZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LTPZ: 0.28
VGLT: 0.35
Коэффициент Сортино LTPZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LTPZ: 0.45
VGLT: 0.56
Коэффициент Омега LTPZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTPZ: 1.06
VGLT: 1.07
Коэффициент Кальмара LTPZ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LTPZ: 0.10
VGLT: 0.11
Коэффициент Мартина LTPZ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LTPZ: 0.61
VGLT: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLT равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.35
LTPZ
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и VGLT

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности VGLT в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.06%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.35%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и VGLT

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.54%
-38.39%
LTPZ
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и VGLT

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.55%
5.38%
LTPZ
VGLT