Сравнение LTPZ с VGLT
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned -0.12%/yr vs -1.63%/yr for VGLT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции LTPZ превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: -0.12% против -1.63% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.58M | $9.36M | $8.11M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Correlation
The correlation between LTPZ and VGLT is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.82 |
The correlation between LTPZ and VGLT shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. VGLT — Ранг доходности на риск
LTPZ
VGLT
Сравнение LTPZ c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.13 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.27 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и VGLT
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -46.18% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -7.03% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -13.38% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -40.98% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -46.18% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -37.83% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -15.28% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.26% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и VGLT
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.32% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 6.36% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 8.41% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 14.46% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 13.74% | +1.28% |
Сравнение комиссий LTPZ и VGLT
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и VGLT
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VGLT в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LTPZ and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to LTPZ (2.02%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs VGLT's -46.18%.
On 10-year performance, LTPZ leads with -0.12% vs -1.63% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LTPZ has performed better with a -0.12% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 4.74% for VGLT.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VGLT is Government Bonds. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.03% for VGLT.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор