PortfoliosLab logo
Сравнение LTPZ с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTPZ и TLT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.15%
46.13%
LTPZ
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTPZ:

0.29

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

LTPZ:

0.47

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

LTPZ:

1.06

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

LTPZ:

0.10

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

LTPZ:

0.63

TLT:

0.53

Индекс Язвы

LTPZ:

6.01%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

LTPZ:

13.08%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

LTPZ:

-40.99%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

LTPZ:

-34.49%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции LTPZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.50% против -1.03% соответственно.


LTPZ

С начала года

1.70%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-2.89%

1 год

4.41%

5 лет

-5.70%

10 лет

0.50%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-1.48%

1 год

5.49%

5 лет

-9.90%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LTPZ и TLT

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LTPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LTPZ: 0.20%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTPZ и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTPZ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LTPZ, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LTPZ: 0.29
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино LTPZ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LTPZ: 0.47
TLT: 0.48
Коэффициент Омега LTPZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LTPZ: 1.06
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара LTPZ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LTPZ: 0.10
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина LTPZ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LTPZ: 0.63
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.28
LTPZ
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и TLT

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.06%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и TLT

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.49%
-41.08%
LTPZ
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и TLT

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.54%
6.00%
LTPZ
TLT