Сравнение LTPZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
LTPZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTPZ или TLT.
Основные характеристики
| LTPZ | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.12% | -5.72% |
| Дох-ть за 1 год | 6.49% | 6.54% |
| Дох-ть за 3 года | -11.64% | -12.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.60% | -5.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.05% | -0.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 1.85 | 1.36 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 5.96% |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 15.15% |
| Макс. просадка | -40.99% | -48.35% |
| Текущая просадка | -33.10% | -41.26% |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и TLT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и TLT
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции LTPZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.05% против -0.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и TLT
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTPZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и TLT
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TLT в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.44% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и TLT
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и TLT
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 3.68%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.